繁微 Fiona 期货市场基础信息

概述

前置条件与鉴权

本 Skill 依赖 futures_market_data、futures_ranking 和 market_calculate 三个 MCP。首次调用前检查相关工具是否已就绪；工具缺失时，优先使用 agents/openai.yaml 的依赖声明，或按 templates/ 中对应平台的配置添加缺少的 MCP server。

三个端点当前公开免鉴权，无需访问凭证，配置时不要添加 Authorization 请求头。首次调用失败时检查 URL、网络和 MCP transport；若未来服务端改为需要鉴权，以最新接入文档为准，不预先要求用户配置凭证。

围绕“品种是什么、合约如何交易、数据是多少、统计口径是什么”组织回答。通过 Fiona MCP 获取可核验的市场基础事实，不把事实查询扩展为行情预测或交易建议。

能力定位

覆盖四类客户问题：

1. 品种与交易规则：品种代码、交易所、板块、可交易合约、交易日历、交易时段和合约参数。
2. 行情与历史数据：行情快照、指定合约时序、主力合约时序、全市场总成交量和持仓量。
3. 市场统计比较：板块统计、品种排名、主力横截面变化和时间序列比较。
4. 持仓与资金数据：品种沉淀资金、资金流向、投机度、会员持仓、仓单、波动率。

本 skill 负责原始基础数据查询、简单事实比较、市场交易结构分析，不负责新闻、研报、机构观点、供需推断、价格结构推断、市场预期研判、价格目标、买卖点和仓位建议。

工作流程

快速路径（默认）

• 品种/合约/交易日/交易规则 → 仅调 futures_market_data（get_futures_product_info、get_futures_trading_calendar、get_latest_futures_trading_date、get_tradable_futures_contracts、get_futures_contract_info_table、get_futures_contract_trading_params）。
• 行情快照 / 历史行情 → get_futures_snapshot_quotes、get_futures_timeseries_quotes、get_futures_dominant_quotes。
• 板块 / 品种排名 → futures_ranking（get_ranking_indicators、get_product_ranking、get_section_statistics、get_dominant_cross_section_change、get_symbol_overview）。
• 资金 / 成交持仓 → market_calculate（get_type_positions_amount、get_product_fund_flow、get_product_speculation）。
• 会员 / 波动率 / 仓单 → get_futures_member_company_names、get_futures_member_positions、get_futures_volatility、get_futures_warehouse_quantity、get_futures_warehouse_distribution。

每个单一数据点直接调对应工具即止；涉及品种/日期标准化或“合约+行情+排名+资金”综合任务时，读取 [完整工作流程](references/full-workflow.md) 按标准化 → 行情 → 统计/计算的顺序组合调用。

数据口径与处理规则

品种、合约和交易规则

• 品种简称、交易所代码、合约代码和连续合约名称必须分开记录。
• 可交易合约必须对应查询日期；不能用当前合约列表回答历史日期的可交易状态。
• 交易时段要注明交易所、品种、日盘/夜盘和节假日前后的实际口径。
• 合约乘数、最小变动价位、保证金比例或手续费费率等参数以 MCP 返回结果为准，不凭记忆补充。
• 若客户询问一手或某持仓的实际保证金或手续费，可按如下方式计算：一手保证金 = 合约乘数 × 结算价 × 保证金比例；手续费根据收费方式按“固定金额 × 手数”或“成交金额 × 费率”计算，各字段可分别从合约规则、行情快照和交易参数接口取得。

行情和历史序列

• 快照、指定真实合约序列和主力合约序列必须区分。
• 主力/连续合约是分析序列，不等同于某一张可直接下单的真实合约。
• 主力切换时保留每天的真实合约代码；跨合约序列不得直接解释为纯价格收益。
• 自然日期、请求日期、实际交易日期和接口更新时间必须分开记录。

排名、持仓和资金

• 排名必须说明指标、观察日、排序方向、样本范围、单位和是否完整。
• 会员持仓、资金流和投机度的正负号含义以 MCP schema 为准，不自行改变符号。
• MCP 返回的沉淀资金和资金流向均为品种口径；若客户询问某合约的沉淀资金，需另行计算：合约沉淀资金 = 持仓额 ×（多头保证金比例 + 空头保证金比例），其中持仓额 = 持仓量 × 交易乘数 × 结算价，各字段可分别从 get_type_positions_amount、合约规则、行情快照和交易参数接口取得。
• 数据滞后、样本不足、单位不可比或结果截断时，降低结论范围并说明缺口。

工具协同与降级

• 不调用 SDK、finosdk-query 或自行构造 HTTP 请求替代已注册 MCP。
• MCP 不可用、无权限、返回空结果或覆盖不足时，说明具体失败环节；不得编造实时行情、排名、合约或交易状态。
• 客户同时询问“当前数据”和“后市判断”时，只返回已核验的基础事实，不扩展为预测。
• 客户要求新闻、研报、供需、期限结构、席位集中度或交割压力等超出范围的分析时，说明当前 skill 不覆盖，不假设相关数据或工具已经连接。

输出结构

按问题裁剪，通常采用：

1. 结论：直接回答客户问题。
2. 数据时点与口径：品种/合约、交易所、实际数据日期、区间、单位和 MCP 工具。
3. 关键结果：保留原始代码、日期、统计对象和必要的结构化表格。
4. 数据限制：截断、缺失、权限、滞后或不可比口径。

示例问题

• 查询某日期可交易的期货合约，并列出品种、交易所和合约代码。
• 查询某品种的交易参数、最近交易日和指定区间主力行情。
• 比较多个板块或品种的涨跌、成交持仓和资金流排名。
• 查询某品种总成交量、主力会员持仓、仓单情况等，并说明数据口径。

风险提示与免责声明

完成实质性回答后，根据本次输出内容附加一项固定提示，不得省略或改写：

• 仅查询、整理、计算或复述数据时，使用普通提示。
• 涉及方向、趋势、强弱、结构含义、影响、情景、风险、原因推断或交易决策时，使用加强提示；不得承诺收益或替用户决策。
• 配置、报错和澄清问题无需提示。

普通提示：

风险提示：本内容由 AI 根据可用数据和材料生成，少量数据处理流程及研究框架来自于东证衍生品研究院；AI 生成内容不代表东证衍生品研究院及其研究人员的观点，也未经其审核或背书。数据可能存在延迟、缺失或处理误差，请核对原始来源。本内容仅供信息参考和研究辅助，不构成投资建议。

加强提示：

风险提示：本内容由 AI 根据可用数据、材料和研究辅助流程生成，少量数据处理流程及研究框架来自于东证衍生品研究院；AI 生成内容不代表东证衍生品研究院及其研究人员的观点，也未经其审核或背书。数据、计算和表述可能存在延迟、缺失、口径差异、处理误差或不确定性，涉及的方向、情景、风险及影响不构成预测或保证。请核对原始资料和计算口径。本内容仅供信息参考和研究辅助，不构成投资研究报告、投资建议、投资咨询意见、交易依据或收益承诺。期货及衍生品交易风险较高，请独立、审慎决策。

提示置于回答及可展示产出物末尾，不替代正文中的数据来源、时点、口径和局限说明；结构化产出使用 risk_level 和 risk_disclaimer 字段携带同一提示。