星耀数智模拟交易

概述

模拟交易 Skill（ad-sim-trade）

对接星耀数智模拟交易柜台，把「建组合 → 下单 → 撤单 → 查持仓/委托/成交 → 看收益」做成可复用的技能能力。

边界：仅模拟交易环境，不接实盘；仅限价委托；仅股票与 ETF。

前置条件

• 安装python运行环境(推荐python3.8/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13/3.14环境)，并安装AmazingData依赖包。

从 https://gitee.com/cgs2026/xysz/releases 下载 tgw 和 AmazingData 的 wheel 文件并安装。

pip install tgw>=1.0.8.7
pip install AmazingData>=1.1.15

• 联系开户营业部申请账号、密码。
• 参加2026年中国银河证券星耀数智AI模拟交易大赛，可获取星耀数智账号；
• 报名时间：10.29 — 11.20
• 比赛时间：11.02 — 11.27
• 报名链接，请关注微信公众号“中国银河证券星耀数智”
• 设置环境变量：

# Windows CMD
set AD_USERNAME=your_username
set AD_PASSWORD=your_password
set AD_HOST=101.230.159.235
set AD_PORT=8600

# Windows PowerShell
$env:AD_USERNAME="your_username"
$env:AD_PASSWORD="your_password"
$env:AD_HOST="101.230.159.235"
$env:AD_PORT="8600"

AD_PORT 必须是 int（底层 uint16），从环境变量读出后需 int() 转换，传字符串会报错。本技能已处理。

账号密码从环境变量读取，代码中不硬编码、不落盘、不打日志明文。同一套账号同时覆盖行情与柜台；若柜台使用独立账号，可选设置 AD_TRADE_USERNAME / AD_TRADE_PASSWORD / AD_TRADE_HOST / AD_TRADE_PORT，未设时回落到 AD_*。

调用方式

python scripts/trade_cli.py <子命令> [参数]

示例：

python scripts/trade_cli.py portfolio list
python scripts/trade_cli.py buy --account-id 5 --code 600***.SH --volume 100
python scripts/trade_cli.py buy --account-id 5 --code 600***.SH --volume 100 --price 9.70
python scripts/trade_cli.py report --account-id 5

能力覆盖

组合类

交易类

报告类

所有子命令支持 --json 输出。

关键行为规则

登录

• 账号密码一律取环境变量。
• 用户指定价格下单：只初始化柜台（only_trade），不登录行情，完全不取行情。
• 自动取价下单：完整登录（行情）+ 初始化柜台，两者同进程并存。
• 登录失败内部会静默退出，本技能已内置重试与强制踢会话（force_logout），失败时给出中文原因而非无输出。

取价

未指定价格时按时段自动取价（撮合时段是 9:30–11:30 / 13:00–15:00）：

回退链：1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55… 分钟，每次递增 1、2、3、4…（共 28 档，可回溯约 6.8 小时，覆盖 09:15→15:00 全时段）；begin 回退到 09:15 之前仍无数据 → 报「无行情，不能下单」，绝不用 0 或前收盘价顶替。

09:15 是取价参数下界（快照数据从此时起才有），不是交易时段起点——交易时段起点是 9:30。

输出会注明价格来源与行情时间戳，便于判断价格新鲜度。

下单风控（两级）

一级 · 硬拦截（直接拒绝并给中文原因，不打到柜台）：

• 代码校验采用 AmazingData 官方规则：security_type_config.base_type 正则做 fullmatch（与柜台 trade._split_code 同一口径），后缀仅 SH/SZ/BJ 且须与代码匹配——不自行按首位数字推断交易所
• 品种校验：下单前用官方 is_security_type 判定，仅股票与 ETF 可下单（可转债、国债、指数等其他品种一律拒收），与柜台 trade._check_order_type 一致
• 交易单位：买入时普通 A 股/ETF 须为 100 股整数倍、科创板须为大于 200 股的整数；卖出时不超可用持仓即放行（余额不足 100 股的零股可一次性清仓）
• 最小价位：A 股 0.01、ETF 0.001
• 限价上下限：按盘口基准价计算（见 [references/lifecycle.md](references/lifecycle.md)）
• 资金充足（query_max_qty）与持仓充足（available_qty，T+1 锁定与卖出冻结分别提示）

二级 · 需 --confirm（参数合法但异常）：单笔 ≥ 账户总资产 50%、单笔 ≥ 50 万、数量 ≥ 100000 股、卖出全部可用持仓（volume >= available_qty）。不加 --confirm 只打印计划，不下单。

查询日期必须成对

--begin 与 --end 必须成对使用（要么都传、要么都不传），只传一个会被拒绝。传日期区间时，只要区间结束日不早于当日，返回结果一定包含当日委托——当日尚未完成盘后清算也能查到，无需等待。

参数校验陷阱

查询类接口的 code / order_status 必须传 list（单只也要写成列表），传字符串会静默返回空表。本技能已在封装层处理。

返回值与错误码

所有接口返回 (res, error_code)，不抛异常。error_code 是字符串：

• '00000' 成功
• None 入参未通过校验、请求未发出（代码格式、list 参数、日期格式等）
• 其他为具体错误码，可能带负号（如 '-1021' 卖出查无持仓）

必须用 == '00000' 判成功，不可用真值判断。全部错误码的中文对照见 [references/api.md](references/api.md)。

盘后下单会被拒绝：若用户收盘后要求下单，柜台返回 -1031。此时应直接告知「当前非交易时段无法下单，请于下一个交易时段提交」，不要反复重试。

成交明细的判定

柜台的成交表会为撤单、废单也写入占位行（成交价 0、成交额 0、费用 0，但成交量等于委托数量）。判断真成交的判据是 match_price > 0（等价于 trade_value > 0）。本技能的 trade 子命令与 HTML 报告默认按此过滤，避免展示空记录。

交易规则要点

• 交易时段：股票与 ETF 的撮合时段为 9:30–11:30 / 13:00–15:00。
• 午间休市（11:30–13:00）可挂单、可撤单，但都不立即生效——挂单等 13:00 开盘后撮合，撤单也要等 13:00 开盘后才处理。因此午休撤单后、开盘前委托状态仍可能显示 New，属正常现象，不要误判撤单失败。
• 撮合：限价单满足条件即全部成交，没有量的限制。买入价 ≥ 卖一价即按最新价全成；卖出价 ≤ 买一价同样全成。
• 交割：沪深京 A 股、ETF、科创板、创业板均 T+1，当日买入当日不可卖。卖出校验看持仓表的 available_qty（可用数量），T+1 锁定时该字段为 0，本技能会提示「T+1 锁定，最早可卖日为下一交易日」而非笼统的「持仓不足」。
• 涨跌幅：科创板/创业板 20%，其他 10%。
• 上市初期：科创板/创业板上市前 5 天、非科创板非创业板 A 股上市首日不接受委托。
• 盘后不能下单：15:00 收盘后至次日 9:30 期间提交委托，柜台直接返回 -1031 非交易时段不能下单，不受理为隔夜委托。⚠️ 规则文档中「盘后到次日 9:30 可提交委托、次日开盘撮合」的描述与实测不符，以实测为准——不要向用户承诺盘后可挂单或隔夜委托。
• 盘后：16:30 盘后结算（可用划转，未成交委托自动撤单释放资金）→ 17:00 盘后清算（当日委托与成交转为历史后清空）→ 17:30 盘后分红。17:00 后不带日期查当日委托/成交会返回空，本技能会主动提示改用 --begin/--end。

详见 [references/lifecycle.md](references/lifecycle.md)。

费率

印花税仅股票收取。下单计划与报告中会给出费用预估。

参考文档

• [接口与错误码](references/api.md) —— 12 个接口签名、枚举取值、费率、约 120 个错误码中文对照
• [取价与交易规则](references/lifecycle.md) —— 时段划分、快照回退链、限价上下限计算、撮合规则、盘后生命周期
• [数据字段](references/fields.md) —— 各返回表的列数与字段中文含义

注意事项

• 模拟交易结果不代表真实交易表现，真实市场存在流动性、撮合与价格风险。
• 模拟交易仅用于策略演练与教学演示，不构成投资建议。
• 每个用户最多只能建 1 个组合（后台限制），已建则无法再建；如需操作请直接使用已有组合。
• 组合初始资金固定 100 万，不可自定义。