期货账户风险度与强平预警

概述

本 Skill 绑定客户的 slzq 账户（三立智期 · AI 交易助手，模拟盘 userId 12216），用户一句「分析下我的账户风险 / 我账户怎么样」即自动拉取账户与持仓、套用方法论出结果——用户无需手动输入任何权益或持仓数字。这是一套方法论：Skill 只提供风险计算坐标系与执行引擎，品种/交易所参数全部由 references/spec_table.json 承载——代码不写死任何品种。仅在无 API 密钥 / 离线时，才退化为手动输入快照。

触发场景

• "我账户风险度多少 / 会不会爆仓"
• "这个持仓强平价在哪、还能扛几个点"
• "自然人持实物仓进交割月有什么风险"
• "帮我算一下追保缺口 / 可用资金"

方法论（核心公式）

账户风险度 = 占用保证金 / 客户权益 × 100%
占用保证金 = Σ(持仓合约价值 × 保证金率)
客户权益   = 静态权益 + Σ(盯市浮动盈亏)
浮动盈亏   = 手数 × 合约乘数 × (现价 - 开仓价) × 方向
强平价     = 反解「客户权益(P) = 持仓合约价值(P) × 维持保证金率」得价格 P

• 风险度 ≥ 100% → 权益不足覆盖保证金 → 触发强平；80%~100% 为追保预警区。
• 强平价模型：在「客户权益随价格变动」与「维持保证金占用随价格变动」两线相交处反解价格，给出价格还能反向走多少百分比的安全垫。
• 商品与金融期货同构：盈亏公式 手数×合约乘数×(现价-开仓价)×方向 对两者通用，合约乘数来自持仓输入或 slzq 目录。

依赖（默认绑定账户，手动为兜底）

• 行情/账户源 = slzq-ai-trading-assistant（默认、核心）：本 skill 绑定客户的 slzq 账户（sim: userId 12216）。用户只需说「分析我的账户风险」，Skill 自动调用 risk.py（不带参数）从 account/summary 取静态权益、从 positions 取逐仓持仓、逐仓查 market/snapshot 补合约乘数，再走同一套引擎。全程无需用户手动输入数字。sim 还会回显 slzq 自身 riskRate 作交叉校验。
  • 实盘：--env live（需先绑定 CTP）。
• 手动输入（仅兜底）：当 slzq 未配置 API_KEY / 离线时，才用 --no-fetch --equity ... --pos ... 手动给快照，脚本绝不编数据。
• 引擎只依赖 references/spec_table.json（交易所保证金率、维持保证金率、交割方式、品种→交易所映射），纯标准库。
• 环境变量：SLZQ_OPENCLAW_DOMAIN / SLZQ_OPENCLAW_API_KEY / ENV（与另外两个 skill 同构）。

执行逻辑（全品种通用）

静态权益 + 持仓快照 → ① 逐仓解析(代码→交易所→参数)
                   → ② 账户级(风险度/占用/可用/追保缺口)
                   → ③ 逐仓强平价(反解 + 安全垫% + 预警等级)
                   → ④ 交割风险(查 spec_table 交割方式/自然人限制)
                   → ⑤ 汇总 dashboard

• 引擎只有"解析→查表→计算→输出"四段逻辑，不出现任何具体品种名。
• 品种差异 100% 在 spec_table.json：symbol_to_exchange 映射 + exchanges 参数集。
• 新增品种 = 在 symbol_to_exchange 加一行（确认其交易所已覆盖即可）。
• 新增交易所/调整保证金率 = 在 exchanges 改对应字段，引擎零改动。

用法

# 【默认·绑定账户一键分析】用户说"分析我的账户风险"即调用此条，无需任何参数
python3 risk.py                 # 自动从绑定的 slzq 模拟盘(userId 12216)拉取账户+持仓
python3 risk.py --env live      # 实盘（需先绑定 CTP）

# 【兜底·手动快照】仅当无 API 密钥 / 离线时使用
python3 risk.py --no-fetch --equity 200000 
  --pos "au2606,2,780,long,790.5,1000,0.08" 
  --pos "m2509,5,3100,short,3000,10,0.08"
python3 risk.py --no-fetch --equity 200000 --positions-file positions.json

--pos 字段：contract,lots,entry,direction,current[,multiplier,margin_rate,maintenance_rate]；后三项省略时由 spec_table 按交易所兜底。direction 取 long/short（slzq 模式下自动兼容 sim 的 1/2 与 live 的 LONG/SHORT）。

sim 的 account.summary.equity 已含浮动盈亏，引擎会自动扣回 positionProfit 得到静态权益后再重新累加各仓浮动盈亏，避免重复计入。

交付物

• 引擎：scripts/risk.py（纯标准库）。
• 参数表：references/spec_table.json（含 symbol_to_exchange 映射 + 6 家交易所保证金率/维持保证金率/交割方式）。

边界

• 强平价模型为风险提示，非强平保证；实际强平以期货公司风控线为准。
• 维持保证金率默认取交易所保证金率；如有期货公司加收，请手动传入 maintenance_rate。
• 交割风险仅按"实物/现金交割 + 自然人限制"规则提示，不判断具体日历临近度（需结合最后交易日）。
• 非投资建议，输出须附免责。