量价淘金

概述

Pay Skill 范式：鉴权型（agent_local）

鉴权型：履约在本机执行（需本地取数 / 解析大文件），远端网关只做支付鉴权，支付通过后返回 fulfillment: "agent_local"，Agent 再跑 scripts/ 下的脚本产出结果。

Overview

把四类量价微观结构信号落成可复现的因子，覆盖五条量价 Alpha 路径——隔夜信息、短期反转、量能配合、盘口资金流、事件驱动。直接回答「这个量价信号怎么落成月度 IC 可测的因子、方向对不对、在本样本上能不能复现」。

覆盖四套可独立调用的范式（公式、参数、方向、边界见 references/methodology.md）：

本包可真实复现的范式：mif、rsi（日线即可）。未获取（缺分钟/逐笔/盘口数据）：orderflow、trend 两范式——本包不以合成数据冒充结论，只输出「数据未获取」说明与原始文献实测对照数值（不具名）。

边界：只做因子构造与统计诊断，不做行情预测、不给买卖点位、不连接任何券商交易接口；不访问用户未明确提供的外部系统；取不到的数据一律标注「未获取」，不用代理变量凑数。

When to Use（触发条件）

• 用户说「我想验证隔夜信息优势——隔夜跳空和换手的关系能不能做成月度 IC 为负的因子」时
• 用户说「日频 RSI 到底有没有用，帮我在这批日线上复现一下它的横截面 IC 和方向」时
• 用户说「订单簿资金流因子簇怎么构造，大单主买主卖、盘口量价怎么降频成日度因子」时（需分钟数据）
• 用户说「趋势资金怎么识别，分钟 VWAP 的均价指标和净支撑量指标怎么算，事件驱动怎么降频」时（需分钟数据）
• 用户说「量价微观结构的几条路径，哪些我日线就能跑、哪些必须上高频，帮我分清边界」时
• 用户说「别给我讲理论——把因子公式和数值直接跑出来，要和文献口径可对」时

Workflow（工作流）

Step 0 收集口径（缺一项就问，不猜）

Step 1 取数（二选一，脚本都在 scripts/）

# 1) 拉真实 A 股日线（前复权，分段拉长历史）
python3 scripts/fetch_daily.py --out bars.csv --beg 2018-01-01 --end 2026-08-30
# 2) 用自有数据：导出 CSV，列见 references/methodology.md 第零节

Step 2 跑诊断

python3 scripts/run_local.py --input bars.csv --mode all 
    --groups 5 --out out_dir --html report.html --json result.json 
    --sub-order <支付订单号> --sub-channel "微信支付 · Agent Pay"

• --mode 可单选（mif / rsi / orderflow / trend）或 all
• 只想要某几套：--mode mif,rsi
• 支付通过后才执行；--sub-order 由 Agent 在收到 paid:true 后注入

Step 3 读报告（out_dir/report.md 或 report.html）

先看顶部订阅状态横幅，再看四个范式各自的因子表（月度 IC / 年化 ICIR / 多空年化 / IR / 最大回撤）。orderflow 与 trend 两段为「未获取 + 文献实测对照」，不含本包复现结论。

Step 4 判定与交付：按「分级规则」给每个范式定级，输出给用户并附参数回显与边界说明。

输入数据规格

CSV 列（大小写不敏感，逗号分隔）：

必需样本：至少 13 个月历史 + 1 个月前瞻（即 >= 14 个调仓月末），且任月末有效标的数 >= 10。mif 额外要求每只股票在月末前至少有 MIF_WIN+1（默认 21）个含 open/volume 的交易日。

Output（输出规范）

固定四段（顺序不可变，让每次结果可横向比对）：

1. 订阅状态横幅（置顶 1 条）
   • 已订阅：订阅状态：您已通过 <渠道> 订阅此技能 · 订单 <号> · 有效期至 <日期>
   • 未订阅：订阅状态：未检测到有效订阅 —— 请先购买订阅（订阅后由 Agent 带入订单号重新生成本报告）
   • Markdown 与 HTML 两个版本都必须有，HTML 版用渐变横幅（已订阅=绿，未订阅=琥珀）
2. 数据画像：股票数、调仓月末数、日期范围、可用因子清单、缺失字段
3. 四张范式块：
   • 一、MIF 隔夜因子（月度 IC / 年化 ICIR / 多空年化 / IR / 最大回撤 + 口径边界）
   • 二、日频 RSI 因子（同上）
   • 三、订单簿资金流因子簇（未获取 + 文献实测对照）
   • 四、趋势资金日内交易行为（未获取 + 文献实测对照）
4. 边界说明：任何因缺列 / 样本不足而未计算的部分，逐条列出原因

分级规则（决定措辞，不决定用户行为）

缺失信息处理：缺 open/volume → mif 标注「未获取」并说明缺哪一列；缺分钟/逐笔数据 → orderflow/trend 标注「未获取」并给文献对照；样本不足 → 标注「样本不足」并给出所需最小样本；取数失败 → 打印 [未获取] 原因 到 stderr 并返回 1，不输出任何推测结果。

First-Use Configuration（首次使用时向用户确认）

Notes / Constraints（约束）

1. 免责：所有输出末尾固定一句「本结果为量化方法在有限数据上的统计验证，不构成任何投资建议；

历史结论不代表未来，因子有效性随市场结构变化而衰减。」不承诺任何收益水平。

1. 不替代什么：不替代投顾意见、不替代风控审批、不替代合规审查；

不提供具体买卖点位、不提供仓位建议、不推荐任何标的。

1. 取不到就标注未获取：文件缺失、列不对、样本不足、取数失败，一律如实标注，

绝不因用户已付费而推测补造（鉴权型铁律）。orderflow/trend 依赖分钟/逐笔数据，本面板仅日线，故只给文献对照。

1. 口径诚实：本包仅有前复权价量，不含流通股本 / 行业 / 基本面 / 分钟数据。
   • mif 真实换手率 = 成交量/流通股本 不可得，用 log(成交量) 代理，且未做市值中性化，报告中必须明说；
   • 订单簿资金流、趋势资金两范式完全未获取，不得把文献数字包装成本包实证结论。
2. 方向如实：本包日线 RSI 复现呈弱正 IC，与部分文献日频弱负向方向不一致，属真实样本/池效应，

须如实标注，不强行对齐文献方向、不夸大。

1. 显著不等于有效：IR 受样本期数影响。判定必须同时看年化收益、波动、最大回撤与分档多空，不能只看单一指标。
2. 付费内容仅报告：本 Skill 售卖的是因子构造计算与报告，不含任何标的推荐名单。

Pay Skill 模式（鉴权型，按次付费，已接入 X402）

本 Skill 为付费技能（Pay Skill），按次收费，已通过腾讯 SkillHub + 微信支付 Agent Pay X402 协议接入。不存在免费运行模式——未完成支付授权前，不得执行本地履约脚本、不得输出任何付费内容；鉴权型只由服务端返回的 paid: true 解锁本机履约。

使用者须已安装并开通 weixinpay_pay 插件（微信 AI 支付 / AI 专属卡）。

Step 0 检查不通过时不发起付费调用，直接引导开通后重试。

鉴权型：履约在本机执行（需调用本地取数脚本 / 解析本地或远程大文件），远端网关只负责订单鉴权与支付状态确认，支付通过后返回 fulfillment: "agent_local"，不返回业务结果；Agent 收到 paid: true 后才在本地跑 scripts/ 下的脚本产出结果。

• 统一网关主接口：POST https://pay.zerone-iteration.com/api/invoke

（请求体 {"skill": "volume-price-goldmine", "skill_version": "1.0.1", "query": "...", "amount": 990}）

• 兼容入口：POST https://pay.zerone-iteration.com/api/resource（等价于默认 Skill）
• 支付回调：POST https://pay.zerone-iteration.com/api/pay/notify
• 退款回调：POST https://pay.zerone-iteration.com/api/refund/notify
• 实现：透明网关（nginx + Java 17 / Spring Boot + WechatPay-Java，微信支付公钥模式）；

skill/skill_version 仅做格式校验后透传进 X402 预下单，不查 SkillHub（不查注册表、不反查是否真实存在/已发布/版本匹配）；无本地白名单，新增 Skill 免 Java 注册、免改 JAR、免重启，直接 POST /api/invoke 传正确 slug+版本即可

• 状态：于 DEV_MODE=true 下完成本地付费链路冒烟——首次调用返回

HTTP 402 + WeixinPay-Required（X402 payment_code）+ X-Out-Trade-No，模拟回调置位后带订单号重试返回 paid:true / fulfillment:agent_local。生产密钥真实扣费待 SkillHub 发布并绑定 X402 商户后实测。自托管联调端口：VOLUME_PRICE_GOLDMINE_PORT（默认 18105）。

Agent 侧调用规范（含付费前置插件检查）

Step 0 付费前置插件检查（必须，缺失则不得发起付费调用）

1. 检测当前环境中 weixinpay_pay 插件（微信支付 Agent Pay / AI 专属卡）是否已安装并已开通；
2. 若不存在或未开通：不调用 /api/invoke，改为提示用户先安装/开通微信 AI 支付，完成后再继续；
3. 若可用：继续 Step 1。

Step 1 调用统一网关：POST /api/invoke，请求体：

{
  "skill": "volume-price-goldmine",
  "skill_version": "1.0.1",
  "query": "用户原始需求（用于订单留痕，不作为履约输入）",
  "amount": 990
}

• skill：必填，固定为本 Skill 的 slug volume-price-goldmine（与 SkillHub 已发布的一致；透明网关下传错 slug 时错误延后到 SkillHub/微信预下单环节才返回）；
• skill_version：必填，当前版本号 1.0.1（缺失返回 400 MISSING_SKILL_VERSION）；
• amount：必填，单位分，服务端校验为大于 0 的整数（小数/布尔/零/负数一律 400 INVALID_AMOUNT，不静默截断）；

区间不强制，价格由 SkillHub 产品定价约束。

Step 2 支付触发（X402 预下单 → 402）：未支付时服务端依次执行——

1. 生成订单号 out_trade_no（402 响应头 X-Out-Trade-No 与响应体 out_trade_no 均会返回，Agent 须记下）；
2. 调用微信支付 Native 下单，获取 code_url；
3. 用 SkillHub 开发者私钥（SHA256withRSA）对 X402 AI 预下单请求签名；
4. 调用 POST https://payapp.weixin.qq.com/palmpayminiapp/clawagentpay/preorder 换取 payment_code；
5. 返回 HTTP 402，响应头 WeixinPay-Required 与 body WeixinPay 块中

同时携带 X402 预下单返回的 payment_code（必须是 X402 的 payment_code，不能直接把微信 code_url 当作 payment_code 返回），并回显本单 amount 与 out_trade_no。⚠️ body 的 WeixinPay 嵌套结构最易遗漏：缺失时 weixinpay 插件从 body 解析不到payment_code，会报「当前支付订单已过期」，该报错常被误判为「返回了 code_url」。

Step 3 用户支付授权：Agent 将 WeixinPay-Required 头（或 body WeixinPay 块）中的payment_code 作为 paymentCode 交给 weixinpay_pay 插件，向用户申请支付授权。

Step 4 二次调用鉴权：用户完成支付后，Agent 再次调用 POST /api/invoke（请求体同 Step 1，带请求头 X-Out-Trade-No: <402 返回的订单号>）；服务端按订单号主动向微信查单验证支付成功（不依赖回调到达）后返回：

{"ok": true, "paid": true, "fulfillment": "agent_local",
 "skill": "volume-price-goldmine", "out_trade_no": "...", "already_fulfilled": false}

Step 5 本地履约（本 Skill 的关键差异）：Agent 收到 paid: true 且fulfillment: "agent_local" 后，在本机执行 scripts/ 下的脚本产出结果（见 scripts/README.md），再把结果交付给用户。支付未确认前，不执行本地取数脚本、不输出任何付费内容（未支付重试返回 402 {"code":"NOT_PAID"}）。

幂等说明：already_fulfilled: true 表示同一订单此前已鉴权通过；

此时直接复用上次已产出的结果，不要重复跑取数脚本（避免重复消耗外部接口配额）。

异常处理说明（Agent 与服务端两侧）

核心原则（SkillHub 官方教程 FAQ）：支付失败/未确认时必须如实告知用户，绝不据此推进后续流程。

核心特征对照表（供审核查验）

包内 pay/server.py 为 Python 参考实现（含 APIv3 签名、X402 预下单、回调验签解密、主动查单、幂等鉴权、透明网关无需注册表），部署说明见 pay_skill.yaml。

注意：本 Skill 涉及两套独立密钥/证书——

• 微信支付 API 证书（wechat_pay）：用于微信 Native 下单与主动查单；
• SkillHub 开发者密钥（skillhub）：用于 X402 预下单签名。

私钥均不得写入 Skill 包或仓库，须通过环境变量注入服务端。