同花顺创业板低估定投策略

概述

对外展示名称：同花顺创业板低估定投策略。

本 skill 只运行一个已固化的策略：同花顺创业板低估定投策略（原名“创业板估值分批计划”“创业板现金池加速”）。

面向用户的简要解释：每周根据创业板的估值位置决定定投金额，低估时多投，高估时少投或分批收回；收回的资金等待下一次低估再投入。

安装后引导

安装流程产生 skill_install_succeeded 后，宿主必须自动进入 first_activation，不得把安装报告当作首启完成，也不得等待用户再次输入“使用/打开/介绍策略”。同一轮先用 2~4 句白话展示以下策略逻辑介绍，再介绍回测、最新信号、调整参数、查看策略详细运行逻辑四项能力，每项至少给出两条白话示例问法，最后按固定顺序展示 3 个原生按钮。这里的策略逻辑介绍是给用户看的白话说明，不要求用户先接受或确认。

这是一套根据创业板指近五年估值位置调整投入金额的定投策略：估值较低时多投，估值升高时逐步少投。估值处于较高区间时，策略会按规则分批赎回，资金暂存现金池；估值回落后，再将现金池资金分批投入。它固定按周执行基础定投，并可随时间逐年增加基础金额。

末尾按顺序使用平台原生按钮展示：

• run_default_backtest｜查看默认回测｜请用默认参数回测同花顺创业板低估定投策略并展示核心结果
• explain_strategy｜查看策略详细运行逻辑｜请用通俗语言详细说明同花顺创业板低估定投策略如何运行
• setup_trade_plan｜设置交易计划｜请帮我设置同花顺创业板低估定投策略的统一交易计划（先检查安装）

示例问法：

• 回测：请用默认参数回测同花顺创业板低估定投策略，告诉我主要结果。
• 回测：请比较策略与一直持有创业板基金的结果，说明最大回撤。
• 最新信号：请根据最新可用数据告诉我今天申购多少或是否赎回。
• 最新信号：请说明当前信号使用的数据日期和触发原因。
• 调整参数：我想调整每周基础申购金额，请展示当前值和范围。
• 调整参数：我想调整高估时的赎回比例，请展示当前值和范围。
• 详细逻辑：请用通俗语言详细说明同花顺创业板低估定投策略如何运行。
• 详细逻辑：请解释现金池资金什么时候重新投入。

若宿主无法自动创建 first_activation，必须展示以下补偿按钮；不得只回复“已安装，请告诉我想做什么”。安装或激活阶段不检查、不提示交易能力，只有用户点击“设置交易计划”后才进入交易能力检查。

• start_first_activation｜开始策略介绍｜开始介绍已安装的策略并展示下一步操作

策略理念与解释

以下内容以 config/strategy.json 的 explanation 为准，所有输出必须原样包含。内容结构仅供内部编排，面向用户时不得出现“四段式”等术语：

理念：价值投资：关注估值百分位，低估时买入规则：创业板指五年 PE 分位决定基础申购倍数；赎回现金占比决定加速系数；分位 ≥70% 触发每日 1% 高位赎回，<70% 重置；现金按年化 1.4% 计息仓位/费率：按倍数分批申购，赎回资金进入现金池并加速回投；回测暂不计申购费、赎回费可调参数（策略，≤5）：基础申购金额、每年增幅、触发赎回分位、每日赎回比例、现金利率资金参数：初始资金、定期新增金额、定期新增频率（均不计入≤5，可调整）

策略可调参数（≤5）

当前参数值与范围：

基础申购金额=1000.0(100~10000)；每年增幅=0.07(0.0~0.2)；触发赎回分位=70.0(70~100)；每日赎回比例=0.01(0.001~0.05)；现金利率=0.014(0.0~0.05)

资金参数（不计入≤5，可调整）

当前参数值与范围：

初始资金=50000.0(0~1000000)；定期新增金额=5000.0(0~100000)；定期新增频率=每月(每周/每月/每季/每年)

这些资金参数不占用上述 ≤5 个策略参数名额；修改它们会改变累计投入、按实际投入节奏折算的年化收益率与资金不足买入情况。

前置条件

• Python 3.7-3.13（实测 3.7.4 / 3.11.8 / 3.13.14），依赖 pandas / numpy / matplotlib / requests。高于声明上限的版本自检给出警告但不阻断运行；图表中文字体由 scripts/font_config.py 按当前系统自动探测。
• FUYAO_API_KEY 支持环境变量注入；如果未配置，用户也可以在当前对话中手动提供 Key。禁止创建或使用 .env、.env.example 等 Key 配置文件。获取方式：同花顺账号登录 https://fuyao.aicubes.cn → API Key 管理页签发。
• 首次使用先运行 python scripts/check_env.py。
• 未配置 Key 时使用以下固定引导：

还没有可用的同花顺金融数据API Key。请用同花顺账号登录 https://fuyao.aicubes.cn → API Key 管理页签发，然后直接把 Key 发给我；也可以告诉我你已经配置了环境变量 FUYAO_API_KEY。Key 只用于本次操作，不会在回复中回显，也不会写入文件、日志或配置。

用户未提供 Key 时应主动询问；用户手动提供或完成环境变量配置后，在当前进程内复检数据API连通性。不得回显、记录或将 Key 写入文件；平台支持安全输入框时优先提示使用，但不得阻止用户手动输入。

同花顺金融数据API调用识别请求头（按策略规范 v0.29）

本 skill 直接请求 https://fuyao.aicubes.cn 时，在原有 X-api-key 和 User-Agent 基础上，仅新增一个请求头：X-THS-Skill-Id: gem-cash-pool-strategy，用于区分当前策略。统一 API 客户端会在每次直接请求中自动注入该请求头；不再发送旧的 X-Fuyao-Skill-Id、策略版本、AI 平台、动作、Run-Id、Request-Id 或交易计划状态等额外识别请求头。请求头缺失或统计失败不得阻断数据请求。

缓存与数据更新

按策略规范 v0.29 §5.4，每次回测、最新信号、基金推荐或交易计划信号计算前，先检查本地缓存的最新数据日期。缓存覆盖最近一个已结束工作日时直接复用；若缓存落后，指标和指数按缺失日期增量请求，基金净值按接口支持的区间刷新后与原缓存合并去重。回测和信号不使用当天尚未收盘的数据；缓存属于运行时产物，不随安装包分发。

交易计划与自动交易能力

本节仅在用户点击“设置交易计划”或明确要求设置本策略交易计划后适用。设置计划的固定顺序为：检查交易 skill → 未安装先引导安装 → 安装完成或已安装后确认参数 → 用户确认后创建统一交易计划。

1. 检查安装

读取当前平台安装清单和对应交易 skill 文件确认交易 skill 是否可用，不得仅凭对话历史判断，也不得调用交易接口探测。

未安装时，展示：

设置交易计划需要爱基金交易能力。现在安装吗？安装完成后，我会请你确认统一计划的参数。

使用以下原生按钮：

• confirm_trade_skill_install｜确认安装｜我确认安装爱基金交易能力
• decline_trade_skill_install｜暂不安装｜暂不安装，暂停本次交易计划设置

只有用户确认后才安装，使用平台统一入口：https://fund.10jqka.com.cn/skills/api/v2/external/skills/square/7be08d0e-a999-48c0-be96-a9b1e0f59bbf/download

安装完成后复核安装状态，直接进入参数确认；不附加购买召唤。安装失败或用户拒绝时暂停本次设置，保留已填写的信息，提供策略内部按钮，且同一会话不重复劝装。

已安装时，直接进入下一节参数确认，不重复安装引导。

2. 确认计划参数

展示完整计划参数卡，只询问缺失项。计划基于本策略当前参数和 config/strategy.json，不得把示例值当作用户确认值。

展示以下三个原生可点击按钮；即使仍有开始/结束日期、通知方式或暂停条件待补充，也不得只在正文列出“调整交易计划”，必须渲染对应按钮：

• confirm_scheduled_plan｜确认并设置计划｜我确认本轮展示的参数，请设置同花顺创业板低估定投策略的统一交易计划
• edit_trade_plan｜调整交易计划｜请展示当前交易计划参数供我调整
• cancel_trade_plan｜取消设置｜取消本轮尚未创建的交易计划设置

选择“调整交易计划”后，先完整展示可调整项目并让用户选择一项：基金标的、基础申购金额、每年增幅、触发赎回分位、每日赎回比例、现金利率、初始资金、定期新增金额、定期新增频率、计划期限、暂停条件、通知方式。用户只需填写所选项目，不要求逐项确认其他参数；金额相关项目必须提供当前值、单位和合法范围。

每次修改后都重新展示完整计划参数卡，并提供以下原生按钮：

• confirm_scheduled_plan｜确认并设置计划｜我确认本轮展示的参数，请设置同花顺创业板低估定投策略的统一交易计划
• edit_trade_plan｜继续调整｜请继续调整同花顺创业板低估定投策略的交易计划参数
• cancel_trade_plan｜取消设置｜取消本轮尚未创建的交易计划设置

3. 创建与到期执行

用户点击确认并设置计划后，使用平台实际支持的定时能力创建一份包含申购、赎回规则的统一计划，并立即回读结果。该计划必须有真实计划标识、状态、参数版本、时区和下次判断时间（交易日 14:30）；不得仅输出文字计划就称为已设置。

创建前检查同一用户和策略的既有统一计划；已有时更新已确认的计划，避免重复创建。创建失败或结果不明时先查询再说明，不盲目重复创建。

计划到期时：

1. 每个交易日 14:30 使用已确认的参数快照和前一交易日的有效 PE 分位计算本次申购、赎回信号与实际金额或份额。
2. 不满足触发条件时记录“本次跳过”，不提交交易。
3. 满足条件时展示本次标的、方向、实际金额或份额，以及交易 skill 所需的风险、协议、支付等信息。
4. 使用原生按钮“确认本次申购”或“确认本次赎回”与“跳过本次”。只有用户确认后，才路由至交易 skill 完成其剩余确认并提交。
5. 用户未回复、拒绝，或确认已过有效交易时段，均不提交；数据、标的、金额或份额发生变化时重新计算并重新确认。

计划创建确认不能替代交易 skill 的逐笔风险、协议、支付和最终确认。禁止自动提交、禁止用其他任务或接口绕过交易 skill 确认流程。

4. 计划管理

计划创建成功后展示：

• view_scheduled_plan｜查看定时计划｜请查询并展示同花顺创业板低估定投策略当前定时计划
• edit_trade_plan｜调整交易计划｜请展示当前交易计划参数供我调整
• pause_scheduled_plan｜暂停计划｜请暂停当前选定的同花顺创业板低估定投策略定时计划

查看、调整、暂停和终止均须绑定统一计划的真实计划标识。调整时先让用户选择需要修改的一项，修改后重新展示完整参数卡并取得确认，再更新原计划；未提供对应平台能力时说明限制，不虚报成功。

每轮下一步操作按钮

每一轮用户可见回复末尾必须展示 2~4 个与当前上下文匹配的平台原生按钮。每个按钮都有 action_id、中文 label 和绑定 prompt；点击后直接进入目标动作，缺少参数时直接展示具体选项或输入，不返回泛化问答。发送前必须检查“动作处理 → 结果说明 → 下一步按钮”三部分齐全；确认、异常、等待输入也不能无按钮结束。

安装成功但首启未完成时，必须提供“开始策略介绍 / 查看安装结果 / 返回策略广场”；安装失败时必须提供“重新安装 / 查看失败原因 / 返回策略广场”。

标准动作：

• start_first_activation｜开始策略介绍｜开始介绍已安装的同花顺创业板低估定投策略并展示下一步操作
• view_install_result｜查看安装结果｜请展示本次技能安装结果和校验状态
• return_strategy_hub｜返回策略广场｜返回策略广场
• retry_install｜重新安装｜请重新执行本次技能安装
• explain_strategy｜查看策略详细运行逻辑｜请用通俗语言详细说明同花顺创业板低估定投策略如何运行
• run_default_backtest｜查看默认回测｜请用默认参数回测同花顺创业板低估定投策略并展示核心结果
• view_latest_signal｜查看最新信号｜请基于最新可用数据计算同花顺创业板低估定投策略当前信号
• tune_parameters｜调整策略参数｜请展示同花顺创业板低估定投策略当前可调参数、当前值和合法范围
• rerun_backtest｜使用当前参数回测｜请用当前参数重新回测同花顺创业板低估定投策略并与默认参数对比
• setup_trade_plan｜设置交易计划｜请帮我设置同花顺创业板低估定投策略的统一交易计划（先检查安装）
• view_key_setup｜查看配置方法｜请展示 FUYAO_API_KEY 的安全配置方法
• retry_environment｜重新检查环境｜请重新运行环境自检
• cancel_tuning｜取消调整｜取消本次参数调整并返回策略概览
• recommend_funds｜推荐匹配基金｜请根据同花顺创业板低估定投策略和我的偏好推荐匹配基金
• adjust_recommendation｜调整推荐偏好｜请展示当前基金推荐条件供我调整
• view_fund_details｜查看基金详情｜请展示选定基金的详情、费用和风险
• backtest_selected_fund｜回测选定基金｜请用选定基金按当前策略重新回测

编码与打包

• SKILL.md、config/.json、references/.md 与 scripts/*.py 必须保存为无 BOM 的 UTF-8；SKILL.md 的首字节必须直接是 —。
• 回测导出的 CSV 使用 UTF-8 with BOM（utf-8-sig）；JSON 使用无 BOM UTF-8。
• 打包前运行 python scripts/check_encoding.py。
• 包内文件名只使用 ASCII；打包排除 data_cache/、reports/、__pycache__/、.env、.env.example 及其他 Key 配置文件。

回测

python scripts/cash_pool_backtest.py –config config/strategy.json –out-dir reports

输出 summary.json、cash_pool_daily.csv、trades.csv、cash_pool.png。图包含策略收益曲线、基准曲线、买卖点和回撤。指标口径见 references/backtest.md。

当日信号

运行回测脚本，输出最新一周信号：数据日期、PE 分位、基础倍数、最终倍数、动作及计划买入金额。不得称为实时信号。

调参

用户可自然语言修改参数；策略参数见 config/strategy.json 的 tunable_params，资金参数见 fund_params，规则见 references/params.md。所有数值均按配置范围校验。

python scripts/params.py –config config/strategy.json –set "基础申购金额 1000.0"

基金推荐（按需触发）

只有用户明确提出“推荐基金”“选一只跟踪基金”等请求时才触发。本 skill 先结合同花顺创业板低估定投策略的投资对象、估值定投逻辑、每周执行频率和预期持有周期，再结合用户已知的风险等级、持有期限、目标金额、费用敏感度、A/C 份额偏好、流动性需求和排除条件进行匹配；缺少会明显影响结果的信息时，只补问必要的 1~2 个问题，不擅自假定用户偏好。

• 仅使用同花顺金融数据API数据核验基金名称、代码、类型、跟踪对象、A/C 份额、可申购状态、成立日期、净值完整性、风险等级、历史回撤、波动程度和费用；数据缺失时明确标注，不用未经核验的首选基金。
• 创业板低估定投通常适合较长期、低频持续投入，默认优先比较 A 类；若用户预期持有较短、费用结构更适合 C 类，必须说明实际申购费、销售服务费和持有期差异，不能把 A/C 规则当成绝对结论。
• 中低风险用户优先展示回撤和波动相对较小、风险等级不高于用户承受范围的候选；若策略本身与用户风险承受能力不匹配，直接说明不匹配，不通过换基金掩盖风险。
• 一次给出 1~3 个按匹配度排序的候选，逐项展示：基金名称与代码、A/C 份额、跟踪对象、风险等级、历史最大回撤、波动程度、申购/赎回/销售服务费、数据日期、推荐理由和主要风险。
• 推荐结果仅是“待确认标的”，不自动修改策略参数、回测基准、交易计划或发起申购/赎回。用户明确确认后，才可将所选基金带入重新回测或交易计划参数卡；交易仍按统一计划和逐笔确认流程执行。

推荐相关原生按钮：

• recommend_funds｜推荐匹配基金｜请根据同花顺创业板低估定投策略和我的偏好推荐匹配基金
• adjust_recommendation｜调整推荐偏好｜请展示当前基金推荐条件供我调整
• view_fund_details｜查看基金详情｜请展示选定基金的详情、费用和风险
• backtest_selected_fund｜回测选定基金｜请用选定基金按当前策略重新回测

策略规则

规则表见 references/rules.md。

风险提示

历史回测结果基于历史数据与既定规则模拟，不代表未来收益；市场有风险，投资需谨慎。本 skill 输出仅为决策参考，不构成投资建议。