同花顺趋势强弱投资策略

概述

同花顺趋势强弱投资计划

首次启用时，先原意展示以下 3 句话：这套策略先判断基金当前是在转强、延续还是转弱，不靠猜底决定买卖。趋势转强时按单次金额分批投入，趋势转弱时提出退出本计划的全部已确认份额，其余时间保持不动。它更适合走势有连续性的指数或商品基金；震荡期可能反复触发，历史回测也不代表未来收益。

接着介绍 4 项能力，每项至少给出 2 个用户可直接提问的例子：回测（“用默认参数看看这套策略过去表现如何”“用我选的金额和节奏重新回测”）、当前信号（“看看这只基金现在的趋势状态”“今天有没有投入或退出提示”）、参数调整（“把单次投入金额改成 1000 元”“把购买次数改成每月最多 4 次”）、详细逻辑（“详细讲讲策略如何判断和执行”“解释仓位、费用和退出规则”）。

随后按顺序使用宿主原生 action 控件展示 3 个入口：run_default_backtest“查看默认回测”、explain_strategy“查看策略详细运行逻辑”、setup_trade_plan“设置交易计划”，控件 prompt 必须分别来自 [config/strategy.json](config/strategy.json)。首次启用不检查爱基金交易能力，也不提示安装；只有用户选择或主动要求“设置交易计划”时才进入安装核验。每次对客回复结尾继续展示 2–4 个与当前阶段相关的原生 action；不得把 Markdown 列表、编号或普通文本冒充按钮。宿主确实不支持原生 action 时，说明当前环境无法呈现规范按钮，但仍按普通中文逐项收集参数，不输出按钮协议 JSON。

对客解释必须以 [config/strategy.json](config/strategy.json) 为唯一真值源。用户要求详细逻辑时，必须按 explanation 中的理念、规则、仓位与费率、可调参数原文依次呈现，不得改写、省略或称为“四段式”；固定风险声明也必须原文展示。

第一步：先看懂这套策略（投教）

这套策略能帮你什么

这套趋势转强与顺势退出规则，帮你把“什么时候开始投、什么时候离场”变成可重复执行的计划，不用临场猜底或猜顶。

它怎么运作

它先根据基金的趋势强弱判断当前阶段；当趋势转强并达到你选的行动节奏时，触发分批投入；当趋势转弱达到对应退出条件时，提出退出本计划全部已确认份额；其余时间不动作。

实际按哪些规则执行

• 选择“等趋势确认后再行动”时，只在趋势明确转强后分批投入，明确转弱时全部退出；动作较少，但可能反应较慢。
• 选择“趋势刚转向就行动”时，趋势开始转强就分批投入，开始转弱就全部退出；反应更快，但震荡期动作可能更多。
• 买入次数按你选择的周期重新计算：按周可设1–5次，下一周重新计算；按月可设1–22次，下一个月重新计算。达到本周期上限后，即使再次出现投入条件也不再买入。
• 单次计划购买金额由你直接设定；每次出现符合条件的趋势状态时，就按这个金额模拟购买，不再从月度预算换算。
• 趋势转弱时只提出退出本计划已确认的全部份额；执行前先检查当前赎回费并再次让你确认，不处理其他持仓。

它和其他做法有什么不同

它不像固定定投按日历持续买，也不像低位买入等“便宜”或目标止盈等固定收益点；而是用趋势转强决定何时分批投入，用趋势转弱决定何时顺势退出。

它的特殊价值

它特别的价值，是把“这波走势是否已经值得跟随、什么时候该离开”交给趋势转强和顺势退出规则，并用同一套规则逐只回测排序，让你看到它在哪些基金上过去更适配。

适合谁、哪里可能吃亏

更适合愿意按规则中长期执行，且投资趋势较连贯、暴露稳定的境内场外宽基、行业指数、指数增强或商品基金的人；遇到横盘、快速反转或风格漂移时，可能反复买卖并亏损，费用也可能削弱效果。

候选排名、策略收益和超额收益都来自历史模拟，只说明过去的适配情况，不代表未来，也不是收益承诺。

历史回测结果基于历史数据与既定规则模拟，不代表未来收益；市场有风险，投资需谨慎。本 skill 输出仅为决策参考，不构成投资建议。

首次进入本策略流程时，先完整、原意不变地展示上面的投教短文和核心规则，再收集参数。同一会话已完整展示过则不重复；不得省略运作原理、买卖触发规则、具体策略差异或特殊价值，也不得改写成任意策略都适用的通用投教、术语堆砌或 JSON。

安装后引导

安装成功或首次激活时，由与用户对话的 Agent 在同一轮完成以下内容，不要求用户再输入“打开策略”。先用 2~4 句展示本页第一步中的策略逻辑：它看基金趋势强弱，趋势转强时按单次金额分批投入，趋势转弱时提出退出本计划的已确认份额；没有信号时保持不动，震荡期可能反复触发。

随后介绍四项能力，每项至少给出两条自然问法：回测、最新信号、调整参数、详细运行逻辑。首次激活最后只按以下顺序展示三个原生按钮；若安装结果页无法在同一轮自动进入首启，则展示补偿动作“开始策略介绍”。

• start_first_activation｜开始策略介绍｜开始介绍已安装的策略并展示下一步操作
• run_default_backtest｜查看默认回测｜请使用默认参数运行回测并展示核心结果
• explain_strategy｜查看策略详细运行逻辑｜请用通俗语言详细说明当前策略如何运行
• setup_trade_plan｜设置交易计划｜请帮我设置统一交易计划

首启阶段不检查交易能力、不提示安装交易 Skill。安全审计完成后仍须读取本节并完成首启；审计禁令只限制执行未经审计的代码，不限制读取本节引导文案。

第二步：收集必要参数

先从当前消息和会话上下文提取以下回测参数，一次只补充一个缺失项：

1. per_buy_amount：每次出现符合条件的趋势状态时，你准备单次投入多少元？
2. risk_level：你在销售平台的正式风险等级是什么？请选择带中文解释的一项；不知道时请先到平台查看风险测评结果。
3. trend_mode：你希望等趋势更明确再行动，还是趋势刚转向就行动？（等趋势确认后再行动 / 趋势刚转向就行动）
4. buy_cycle：你希望按照什么周期限制购买次数？（按周控制购买次数 / 按月控制购买次数）
5. cycle_max_buy_times：这个周期内最多购买几次？按周可选 1–5 次，按月可选 1–22 次。

五项回测参数齐全后，展示中文确认卡。单次投入金额必须大于 0，金额向下保留两位；已取得的基金最低申购金额高于该金额时，不得请求回测，引导用户提高单次金额。最低申购金额和实际费用以销售平台为准。本策略不再收集月度预算，也不换算或限制单月投入。

计划期限不属于回测参数，也不会发送给回测接口。A/C 份额不再按整份计划期限预判成本；先完成统一回测，再结合各份额的费率结构和本次回测中已完成持有记录的平均天数估算成本，保留更合适的份额。成本估算仅用于份额比较，实际费用仍以销售平台为准。

回测前必须让用户看懂并确认：基金、行动节奏、购买周期、周期内最多购买次数、单次计划购买金额，以及“只有出现符合条件的趋势状态才会模拟购买，周期内最多购买次数只是上限”。不得直接展示接口 JSON 或内部指标名称。用户调整任何策略参数后，旧候选排名和回测结果失效，必须重新运行。

风险等级不能只显示 R1–R5。询问、候选列表、计划卡和回测结果中，必须同时展示代码、中文档位与白话解释：

• R1（低风险）：净值通常波动较小，但并非保本。
• R2（中低风险）：可能出现小幅波动和亏损。
• R3（中风险）：净值会有明显涨跌，可能亏损。
• R4（中高风险）：波动较大，可能出现较大亏损。
• R5（高风险）：波动很大，可能承受较大本金亏损。

已有值直接沿用。当前宿主真实提供原生输入工具时一次使用一个控件；没有时，一次只用一句普通中文询问最靠前的缺失项。原生控件只是可选增强，不得仅因缺少控件而拒绝继续。参数未齐时禁止访问基金榜单、资料、风险、费率、净值或回测接口。禁止输出 ui_schema、needs_input、原始表单 JSON 或让用户复制 JSON，不安装插件。

用户只说“帮我回测 021299”之类的点名基金请求时，仍必须先展示上述投教，仅保存基金代码，然后从单次投入金额开始逐项收集五项回测参数，等待用户确认后才可回测。回测前不询问计划期限；不得默认用户为高风险等级，也不得默认行动节奏、购买周期或次数。

同花顺金融数据API Key 与数据更新

数据只从 https://fuyao.aicubes.cn 的已核验只读端点获取，对客统一称“同花顺金融数据API”。缺少 Key 时使用以下固定话术：

还没有可用的同花顺金融数据API Key。请用同花顺账号登录 https://fuyao.aicubes.cn → API Key 管理页签发，然后直接把 Key 发给我；也可以告诉我你已经配置了环境变量 FUYAO_API_KEY。Key 只用于本次操作，不会在回复中回显，也不会写入文件、日志或配置。

平台支持安全输入框时优先使用；普通聊天输入仍可继续，不能因此拒绝。用户提供的 Key 只传给当前进程内存，不写入命令行、缓存、报告或配置。直接请求时仅在 X-api-key、User-Agent 之外增加 X-THS-Skill-Id: manage-fund-trend-strength-plan，不得增加版本、平台、动作、运行编号、请求编号或交易计划状态等识别请求头；识别头缺失不能作为阻断数据请求的理由。

每次回测、最新信号、按需推荐基金或计划信号检查前，先检查 Skill 自身 data_cache/。缓存覆盖最近一个已结束交易日时直接复用；落后时按接口能力增量补取或刷新最小必要区间并合并去重。当天尚未收盘或尚未发布的数据不能作为有效数据；节假日无新增数据时继续使用现有缓存，不切换数据源。更新失败时向用户展示实际数据截止日。

基金推荐（按需触发）

只有用户明确提出“推荐基金”“选一只基金”或“换一只跟踪基金”时才进入本节；回测、信号、解释或调参完成后不得主动推送名单。按需推荐与正式策略筛选分开：正式筛选仍可展示最多 10 只按本次策略实际回测效果排名的候选；按需推荐原则上展示 1–3 只综合匹配候选。

推荐前结合本策略适用范围、趋势节奏、用户风险等级、单次投入金额、费用敏感度、份额偏好和排除条件。预计持有周期只有在会改变 A/C 成本比较时才补问，且不属于回测参数、不改变固定 36 个月整体复盘规则。候选必须通过同花顺金融数据API核验名称、代码、份额类别、跟踪方向、风险、最大回撤或波动、费率、可购状态及数据日期；不能核验的不作首选。

推荐结果只记录为待确认标的，不改写当前回测或计划。用户选定后仍须确认基金代码、份额和基准，再运行统一参数回测。推荐不是交易，不承诺收益。

跨 Agent 运行契约

指令层只依赖本 Skill 的 SKILL.md 和相对路径资源，不把任何 Agent 专有工具、界面指令、表单协议或插件作为运行前提。有命令执行能力时，从 Skill 实际根目录使用宿主已有的 Python 3.10–3.13 启动方式：POSIX 通常为 python3 或 python，Windows 可为 py -3 或 python。高于 3.13 的版本提示尚未完整验证，但不因此阻断；不安装运行时依赖。

如宿主没有命令执行能力，仍正常完成投教和参数收集；只在必须执行筛选或回测时说明缺少执行能力，给出可移植命令，不伪造数据。回测只生成一个最终 SVG 图表，不同时生成 PNG；如宿主不能内嵌 SVG，交付可点击的 SVG 文件链接和同等指标表格。

可选账户与交易协助

可选提供方为爱基金交易 Skill，对客称“爱基金交易能力”。首次启用和普通选基、回测、信号查询时不检查安装状态，也不提示安装。只有用户选择或主动要求“设置交易计划”时，才读取当前平台的已安装能力清单及对应 Skill 文件；不得凭历史对话判断，不调用交易接口试探，也不扫描用户电脑、家目录或任意 Skill 目录。

如果没有安装爱基金交易能力，必须原字展示：“设置交易计划需要爱基金交易能力，是否现在安装？安装完成后，我们确认申购和赎回计划的参数。”随后使用原生 action 展示：confirm_trade_skill_install“确认安装”和 decline_trade_skill_install“暂不安装”，prompt 使用统一配置。用户明确确认后，才可通过平台安装能力访问以下入口并执行安装：<https://fund.10jqka.com.cn/skills/api/v2/external/skills/square/7be08d0e-a999-48c0-be96-a9b1e0f59bbf/download>。安装完成后必须重新核对安装清单和对应 Skill 文件；安装失败或用户暂不安装时，保留已经收集的信息并暂停可执行交易计划的创建，同一会话不再重复劝装，也不得声称计划已创建。该链接只用于安装，不是基金数据源；筛选和回测仍只使用同花顺金融数据API。

已经安装或复核安装成功后，直接展示统一计划参数和风险说明，并使用原生 action：confirm_scheduled_plan“确认并设置计划”、edit_trade_plan“调整交易计划”、cancel_trade_plan“取消设置”。只有用户确认、交易能力已复核，且宿主回读到包含真实计划编号、启用状态、Asia/Shanghai 时区和下次运行时间的定时任务回执后，才可将计划标记为已启用。任一字段缺失、状态未启用或回读失败时都标记为未创建，不得只凭一段文本或本地记录声称设置成功。计划默认在上海时区每个交易日 14:30 检查上一交易日已完整数据。

到期时先展示本次建议清单，包括基金名称与代码、申购或赎回、金额或份额、当前可购赎状态、预计费用和数据截止日，再使用原生 action：confirm_due_trade“确认发起本次交易”和 skip_due_trade“跳过本次”。“确认发起”只表示进入爱基金交易能力的逐笔确认流程，不等于提交订单；风险协议、支付和最终确认仍由交易能力逐笔完成。本 Skill 不调用或复用交易接口，不收集密码、令牌或交易凭证，不自动下单，也不把创建计划时的同意当作未来订单授权。如提示需鉴权，按交易 skill 的引导完成即可；鉴权方式以交易 skill 当前版本为准。详细分支以本页的交易能力装配与计划规则为准。

完整链路

模块状态：投教=开启；参数=开启；选基=开启；计划=开启；回测=开启；展示=开启；持续跟踪=开启；交易登记=开启；复盘=开启。

启用模块按“投教 → 参数 → 选基 → 计划 → 回测 → 展示”执行。支持范围：境内场外宽基指数基金、境内场外行业指数基金、境内场外指数增强基金、境内场外商品基金。排除范围：场内 ETF、主动权益基金、债券基金、货币基金、QDII、固定持有期产品、概念主题或因子指数基金。

选基必须先做产品、风险、可购、成立时间、规模、数据和费用硬门槛，再形成策略比较池。固定显示“原始记录 → 准入后 → 份额合并后 → 同方向预筛后 → 实际回测”数量漏斗，实际回测最多 30 只。

点名单只基金回测不经榜单搜索，而是按基金代码直接读取该份额的真实资料，不静默换成其他 A/C 份额。正式门槛为成立至少 1095 天、规模至少 1 亿元。如果仅成立时间或规模未达正式门槛，但成立已满 365 天，且产品、用户风险匹配、可购、数据、费率和接口契约都通过，可做“仅为诊断回测”。诊断回测至少要有一个完整的投入—退出周期；展示完整指标与真实净值走势，但不参与候选排名、不生成可创建计划的回测编号、不允许创建计划。

A/C 仅在主基金标识、明确份额类别、一致暴露和完整证据同时成立时视为同组；回测前保留可比份额，回测后按费率结构和已完成持有记录的平均天数估算成本，再保留更合适份额；证据不足时分别保留。同方向回测前最多保留 3 只非收益字段代表，最终在本次统一回测后按策略效果决胜。

用户选定基金并确认创建计划后，系统自动把整体复盘日期设在计划创建后的第 36 个月，不再询问或提供其他期限选项。该日期只用于届时重新评估基金与策略；计划卡只展示单次投入金额、购买周期和周期内次数上限，不再展示月度或管理期预算上限。它不改变历史回测结果，也不是强制持有期；36 个月内只要趋势转弱达到退出条件，仍按规则提出退出。

统一交易计划设置为上海时区每个交易日 14:30 检查，只使用上一交易日已完整数据。用户进入计划设置时必须先完成爱基金交易能力的安装核验；不得在交易能力未安装、用户未确认或没有宿主定时任务回执时声称计划已启用。到期只生成动作建议，由用户点击“确认发起本次交易”后再进入交易 Skill，交易 Skill 中的每笔订单仍需单独确认。本 Skill 不自动下单。

每次展示执行规则时都要说清统计周期和重新计算时间。例如：每周或每月的购买周期内最多购买 3 次；选择按周时，本周前三次符合投入条件可分别购买，第 4 次不再购买，下周重新计算；选择按月时则在下月重新计算。

真实策略评价

对比较池中的每只基金使用完全相同的本次参数。候选必须至少有一个完整买卖周期；对通过该门槛的基金，首先按相对同期持有该基金的超额收益从高到低排列。只有超额收益相同时，才依次比较完整周期数更多、最大回撤更小、策略收益更高、胜率更高和基金代码稳定顺序。不得使用基金榜单收益、预计算策略指标或供应商标签代替本次策略效果；负超额也要如实展示。同一投资方向在统一回测后使用同一顺序决胜，最终最多展示 10 只。

在线与包内确定性适配器必须统一输出策略收益、基金基准、超额收益、最大回撤、累计投入、期末金额、净盈亏、胜率、完整周期、交易记录和曲线。图表顶部展示累计投入、期末金额、净盈亏与超额收益，其中超额收益仍是最大、最靠前的视觉主指标；策略收益和基金基准为次级。图表底部必须显示覆盖回测起止日期的时间轴。两条曲线必须在图内标明：蓝色实线代表策略累计收益，橙色虚线代表同期持有基金收益；走势线不使用红涨绿跌。收益数字仍使用红盈绿亏；交易点为红点买入、绿点卖出。无可映射点位时不伪造。

固定契约与失败规则

核心策略运行时只使用本 Skill 包内的规格和脚本，不依赖制作器、其他 Skill 或项目 shared；上述账户桥接只是经用户授权的可选协助。数据文档 Skills 仅供维护期核验，不是运行依赖。远程适配器只能使用 https://fuyao.aicubes.cn 下已核验的只读端点、Method、参数白名单与响应字段，禁止旧数据域名、备用数据源、参数探测、字段枚举或临时生成探测脚本。认证支持用户在当前操作中安全提供 Key，也兼容环境变量 FUYAO_API_KEY；使用请求头 X-api-key，不得在回复、日志、缓存、报告、命令行或文件中记录密钥。

风险等级先把 R1–R5 和“低风险”至“高风险”中文五档归一化为 1–5。字段为空时先按每批最多 50 只调用固定 levelOfRisk 表格契约，少量残缺再用同一契约单代码兜底；仍为空标记风险数据缺失，不等同于风险不匹配。只对 429、502、503、504 重试两次；持续限流、总截止或契约异常整批阻断，停止后续请求，不输出部分排名、推荐或图表。

正式在线适配器在 Codex、Claude Code 及其他 Agent 中都保持可用，不得因为 Agent 名称自行关闭网络或改走离线模拟。若宿主的安全策略、沙箱或用户权限阻止访问规格中的固定端点，先用普通中文说明需要访问哪些已核验端点并请求用户授权或调整运行环境；不得绕过宿主策略，也不得把网络受阻伪装成真实回测结果或静默切到本地模拟。

内部机器状态只允许 ok、no_match、blocked。最终答复转换成中文，不粘贴脚本 JSON、HTTP 错误、接口字段或内部状态。

标准入口

研发交付按三段语义版本建立不可覆盖的完整归档，保留测试、夹具、烟测脚本和验收资产。对客交付仅维护 customer-latest：从已验收的研发版复制到干净暂存目录，剔除测试、夹具、烟测脚本、报告和缓存，重建对客运行快照并通过包外验收后才可替换 latest；不直接修改旧 ZIP。

先从本 Skill 实际目录运行：

python3 scripts/backtest.py version
python3 scripts/backtest.py screen-and-rank --per-buy-amount 1000 --risk R5 --trend-mode confirmed --buy-cycle monthly --cycle-max-buy-times 4 --confirm-backtest-settings --adapter remote --output-dir /absolute/path/to/output
python3 scripts/backtest.py backtest --fund-code 021299 --per-buy-amount 1000 --risk R5 --trend-mode confirmed --buy-cycle weekly --cycle-max-buy-times 2 --confirm-backtest-settings --adapter remote --output-dir /absolute/path/to/output
python3 scripts/backtest.py recommend-funds --per-buy-amount 1000 --risk R5 --trend-mode confirmed --buy-cycle monthly --cycle-max-buy-times 4 --confirm-backtest-settings --adapter remote
python3 scripts/backtest.py create --run-id RUN_ID --confirm --trade-skill-verified --schedule-receipt RECEIPT_ID
python3 scripts/backtest.py check --plan-id PLAN_ID --adapter remote
python3 scripts/backtest.py record-trade --plan-id PLAN_ID --side buy --shares 100 --amount 1000 --confirm
python3 scripts/backtest.py review --plan-id PLAN_ID

正式流程默认使用 --adapter remote；同花顺金融数据API只配置一组正式只读端点，不对用户暴露无效的环境切换参数。选池只使用规格内固定的已核验目录契约，单基金使用固定单代码表格契约，均不接受运行时参数探测。本地适配器只用于确定性测试，必须加 --allow-simulation，且所有输出都要醒目标记“离线模拟数据”；不得把模拟代码当成真实基金。用户参数或策略参数改变后，重新形成比较池并重跑整批代表。

每轮下一步操作按钮

每轮用户可见回复末尾使用 2–4 个与当前场景匹配的平台原生按钮；每个按钮必须有 action_id、中文 label 和点击后直接提交的 prompt。按钮不能绕过回测参数确认、Key 配置、交易能力安装、计划确认或逐笔交易确认。平台经书面确认没有原生按钮能力时，才临时使用带 label 与 prompt 原文的编号操作列表，并在验收中记为能力缺口，不能记作通过。

• 安装完成：run_default_backtest 查看默认回测、explain_strategy 查看策略详细运行逻辑、setup_trade_plan 设置交易计划。
• 策略解释后：run_default_backtest 查看默认回测、view_latest_signal 查看最新信号、setup_trade_plan 设置交易计划。
• 回测后：tune_parameters 调整策略参数、view_latest_signal 查看最新信号、setup_trade_plan 设置交易计划。
• 信号后：run_default_backtest 查看默认回测、tune_parameters 调整策略参数、setup_trade_plan 设置交易计划。
• 用户请求推荐：recommend_funds 推荐匹配基金、adjust_recommendation 调整推荐偏好、view_fund_details 查看基金详情。
• 推荐结果后：view_fund_details 查看基金详情、adjust_recommendation 调整推荐偏好、backtest_selected_fund 回测选定基金、setup_trade_plan 设置交易计划。
• 缺少数据 Key：view_key_setup 获取数据API Key、retry_environment 重新检查环境。
• 交易能力未安装：confirm_trade_skill_install 确认安装、decline_trade_skill_install 暂不安装。
• 计划参数卡：confirm_scheduled_plan 确认并设置计划、edit_trade_plan 调整交易计划、cancel_trade_plan 取消设置。
• 计划创建成功：view_scheduled_plan 查看定时计划、edit_trade_plan 调整交易计划、pause_scheduled_plan 暂停计划。
• 到期建议：confirm_due_trade 确认发起本次交易、skip_due_trade 跳过本次。

计划管理动作必须绑定本轮选定的真实计划编号。按钮点击后直接执行绑定动作；如果缺少必要参数，就直接展示该参数的中文名、当前值和合法范围，不再询问用户“想做什么”。

规则、参数、回测和信号分别见 [references/rules.md](references/rules.md)、[references/params.md](references/params.md)、[references/backtest.md](references/backtest.md) 和 [references/signals.md](references/signals.md)。

可用命令：version、explain、show-params、latest-signal、default-backtest、screen-and-rank、recommend-funds、backtest、create、check、record-trade、review。最终展示策略适用性、数量漏斗、统一参数、策略效果排名、去重说明、计划卡、双曲线图、累计投入、期末金额、净盈亏、超额收益、最大回撤、交易记录、费用与历史模拟限制。不使用“稳赚、抄底、最佳参数、预计收益、目标收益、保证”等表达。