同花顺行业趋势轮动策略

概述

同花顺行业基金趋势轮动策略

本 skill 只运行一个已固化的策略：同花顺行业基金趋势轮动策略。

面向用户的简要解释：策略每月比较各行业的近期平均走势、长期平均走势和最近一段时间的涨跌幅，选出中期趋势较强的行业；再根据行业波动大小分配资金，波动大的行业少投一些，波动小的行业多投一些。策略默认统计最近 4 年，调仓前会使用足够的历史数据计算长期均线。

安装后引导

安装流程产生 skill_install_succeeded 后，宿主必须自动进入 first_activation，不得把安装报告当作首启完成，也不得等待用户再次输入“使用/打开/介绍策略”。同一轮先展示上面的策略逻辑介绍，再介绍回测、最新信号、调整策略参数、查看策略详细运行逻辑四项能力，每项至少给出 2 条白话示例问法，最后按固定顺序使用原生按钮。这里的策略逻辑介绍是给用户看的白话说明，不要求用户先接受或确认。

这套策略每月比较各行业基金的短期、中期和长期走势，优先选择趋势更强的行业。然后根据波动大小分配资金，波动较大的行业少投，波动较小的行业多投。趋势转弱时会减少或退出该行业持仓。

• run_default_backtest｜查看默认回测｜请使用默认参数运行同花顺行业基金趋势轮动策略回测并展示核心结果
• explain_strategy｜查看策略详细运行逻辑｜请用通俗语言详细说明同花顺行业基金趋势轮动策略如何运行
• setup_trade_plan｜设置交易计划｜请帮我设置同花顺行业基金趋势轮动策略的统一交易计划（先检查安装）

用户点击后直接执行绑定动作，不再询问“想先做什么”。

示例问法：

• 回测：请用默认参数回测同花顺行业基金趋势轮动策略，告诉我主要结果。
• 回测：请比较策略与沪深300一直持有的结果，并说明最大回撤。
• 最新信号：请根据最新可用数据告诉我当前应持有哪些行业基金。
• 最新信号：请说明本次行业排名使用的数据日期和原因。
• 调整参数：我想调整短期均线天数，请展示当前值和范围。
• 调整参数：我想调整持有行业数，请展示当前值和范围。
• 详细逻辑：请用通俗语言说明同花顺行业基金趋势轮动策略如何选行业。
• 详细逻辑：请解释高波动行业为什么少分配资金。

若宿主无法自动创建 first_activation，必须展示“开始策略介绍”按钮（start_first_activation）补偿触发；不得只回复“已安装，请告诉我想做什么”。

• start_first_activation｜开始策略介绍｜开始介绍已安装的策略并展示下一步操作

策略理念与解释

以下策略说明以 config/strategy.json 的 explanation 为准，所有输出（回测、信号、调参）必须保持口径一致：

理念：趋势投资：选择中期走势更强且相对平稳的行业，趋势转弱时更换规则：均线是过去若干个交易日净值的平均值。比较每个行业 30 日均线与 250 日均线：30 日均线越高，说明近期走势越强；再结合最近 20 个交易日涨跌幅。每月按综合强弱选择前两个行业；高波动行业少分配资金、低波动行业多分配资金，使各行业承担的波动风险更接近。本版本不参考大盘趋势过滤。前 1 年数据仅用于计算长期均线，默认展示最近 4 年结果。仓位/费率：选中的两个行业按风险平价分配资金；高波动行业少分、低波动行业多分，使各行业承担的波动风险更接近。可调整的策略参数：短期均线天数、长期均线天数、持有行业数、行业资金分配方式资金相关设置：买入方式、每次买入金额、每次买入比例、买卖频率、初始资金、定期新增金额、定期新增频率、赎回比例、回测区间、行业池（均可调整）

用户术语说明

面向用户解释策略时，以下术语必须按这里的白话含义说明，不能只报术语：

• 均线：过去若干个交易日净值的平均值，用来观察行业近期或中长期的平均走势。
• 均线趋势打分：先比较每个行业短期均线和长期均线的相对强弱，再结合最近一段时间的累计涨跌幅，给行业做中期强弱排序。
• 持有行业数：每月按综合强弱排序后，最多选择前几个行业持有。
• 行业资金分配方式=风险平价：并非所有行业平均分配资金，而是让高波动行业少分一些、低波动行业多分一些，使各行业承担的波动风险更接近。

策略可调参数（≤5）

当前参数值与范围：

短期均线天数=30（5~120 天）；长期均线天数=250（60~500 天，必须大于短期均线）；持有行业数=2（1~5 个）；行业资金分配方式=风险平价（等权/排名加权/评分加权/风险平价）

资金参数（不计入≤5，可调整）

当前参数值与范围：

买入方式=固定金额(固定金额/固定比例)；每次买入金额=5000(0~10000000)；每次买入比例=0.25(0.01~1.0)；买卖频率=每月(每日/每周/每两周/每月)；初始资金=1000000.0(0~1000000)；定期新增金额=0.0(0~100000)；定期新增频率=每月(每周/每月/每季/每年)；赎回比例=1.0(0.1~1.0)；回测区间=4(1~5)；行业池=银行、证券、保险、食品饮料、家电、农业、医药、煤炭、有色、钢铁、化工、汽车、军工、电子、计算机、通信、传媒、半导体、房地产、光伏、锂电、人工智能、国企改革(银行/证券/保险/食品饮料/家电/农业/医药/煤炭/有色/钢铁/化工/汽车/机械/军工/电子/计算机/通信/传媒/半导体/电力/房地产/光伏/锂电/机器人/人工智能/国企改革)

这些资金参数不占用上述 ≤5 个策略参数名额；修改它们会改变累计投入、按实际投入节奏折算的年化收益率和现金占比。

前置

• Python 3.7-3.13，依赖 pandas / numpy / matplotlib / requests。高于声明上限的版本自检给出警告但不阻断运行；图表中文字体由 scripts/font_config.py 按当前系统自动探测。
• FUYAO_API_KEY：支持环境变量注入；如果未配置，用户也可以在当前对话中手动提供 Key。禁止创建或使用 .env、.env.example 等 Key 配置文件。获取方式：同花顺账号登录 https://fuyao.aicubes.cn → API Key 管理页签发。
• 首次使用先跑环境自检：python scripts/check_env.py。

前置条件与交易能力装配

同花顺金融数据API Key 缺失引导：检测到未配置 FUYAO_API_KEY 时输出——

还没有可用的同花顺金融数据API Key。请用同花顺账号登录 https://fuyao.aicubes.cn → API Key 管理页签发，然后直接把 Key 发给我；也可以告诉我你已经配置了环境变量 FUYAO_API_KEY。Key 只用于本次操作，不会在回复中回显，也不会写入文件、日志或配置。

用户未提供 Key 时应主动询问；用户手动提供或完成环境变量配置后，在当前进程内复检数据API连通性。不得回显、记录或将 Key 写入文件；平台支持安全输入框时优先提示使用，但不得阻止用户手动输入。

同花顺金融数据API调用识别请求头（按策略规范 v0.29）

本 skill 直接请求 https://fuyao.aicubes.cn 时，在原有 X-api-key 和 User-Agent 基础上，仅新增一个请求头：X-THS-Skill-Id: industry-trend-score-skill，用于区分当前策略。统一 API 客户端会在每次直接请求中自动注入该请求头；不再发送旧的 X-Fuyao-Skill-Id、策略版本、AI 平台、动作、Run-Id、Request-Id 或交易计划状态等额外识别请求头。请求头缺失或统计失败不得阻断数据请求。

缓存与数据更新（按策略规范 v0.29 §5.4）

每次回测、最新信号、基金推荐或交易计划信号计算前，先检查本地缓存的最新数据日期。缓存覆盖最近一个已结束工作日时直接复用；缓存落后时，指标和指数从缓存最后日期之后增量请求并合并去重，基金净值按接口支持的区间刷新后合并去重。回测和信号不使用当天尚未收盘的数据；节假日无新增数据时继续使用缓存；缓存属于运行时产物，不随安装包分发。

交易能力装配：用户点击“设置交易计划”或表达同等请求后，先检查交易 skill 是否已安装。未安装则展示平台统一安装入口及“确认安装 / 暂不安装”，已有明确安装授权时直接安装。安装成功后复核，再展示参数卡；已安装则直接展示参数卡，不重复引导安装。安装入口：https://fund.10jqka.com.cn/skills/api/v2/external/skills/square/7be08d0e-a999-48c0-be96-a9b1e0f59bbf/download 。拒绝或安装失败时暂停定时计划设置，保留用户提供的信息。鉴权由交易 skill 按当前版本流程承接，策略 skill 不处理凭证。

交易计划与自动交易能力

1 标准流程

用户点击“设置交易计划”或通过自然语言提出同等请求后，严格按以下顺序执行：

1. 先判断是否安装交易 skill：读取当前平台安装清单和对应 skill 文件。不得仅凭历史对话声称已安装，也不调用交易接口探测。
2. 未安装则先引导安装：展示安装用途、平台统一安装入口和“确认安装 / 暂不安装”按钮；已有本次安装授权则直接执行。安装完成后复核安装结果，再继续参数确认。安装失败或拒绝时暂停定时计划设置，保留已提供的信息，不反复询问。
3. 已安装则直接确认参数：沿用用户提供的标的、资金与策略配置，展示完整计划参数卡；只询问缺失项，不重复安装引导。同步核对交易 skill 和平台定时能力，明确可用执行方式。
4. 用户确认后创建统一定时计划：确认按钮绑定本轮展示的计划参数快照，直接进入创建动作，不再要求用户复述计划。创建一份同时包含申购和赎回规则的统一计划，固定在每个交易日 14:30（Asia/Shanghai）判断，并使用前一交易日数据。
5. 核对创建结果：回读计划记录，核对参数、启用状态、下次触发时间和时区。只有有真实创建回执才告知设置成功；部分成功须分别说明，不得将未创建部分称为成功。

2 参数卡

金额、份额、比例必须区分单位；示例值不得当作用户选择。按策略动态计算金额时确认公式与上限，到期依据最新有效数据计算，不复用创建当天的信号。互斥申购/赎回条件同时命中时按已确认规则处理，未约定则暂停该次并通知用户。计划执行参数的调整不改变策略自身“可调参数 ≤5”要求。

参数卡首次展示或修改后必须同时提供以下原生按钮：

• confirm_scheduled_plan｜确认并设置计划｜我确认本轮展示的计划参数，请设置同花顺行业基金趋势轮动策略的统一交易计划
• edit_trade_plan｜调整交易计划｜请展示当前交易计划参数供我调整
• cancel_trade_plan｜取消设置｜取消本轮尚未创建的交易计划设置

3 定时与交易能力

• 定时可由交易 skill 的正式计划服务提供，或由宿主平台受支持的定时任务服务提供。策略 skill 负责编排，申购/赎回由交易 skill 承接。
• 定时任务负责每个交易日 14:30（Asia/Shanghai）使用前一交易日数据计算信号；产生申购或赎回建议后，先展示本次清单并等待用户确认发起。参数确认前明确展示“到期会请你确认是否发起本次交易，发起后每笔申购或赎回仍需确认才提交”。
• 截至 2026-09-08，本机交易 skill thsfund v0.2.2 声明持仓、单次申购、单次赎回、交易查询和撤单；其流程要求交易确认，未声明原生定时计划或无人值守交易。运行时以实际版本及平台能力为准。
• 到时先确认发起、逐笔提交确认：平台按参数定时触发策略计算；若产生交易建议，先展示本次清单和“确认发起本次交易 / 跳过本次”按钮。用户点击确认后，才按清单逐笔进入交易 skill 的确认流程。交易 skill 展示每笔实际金额/份额并完成所需确认后才提交。用户未确认、拒绝或跳过时，本次不发起交易流程。
• 本版统一采用用户确认后才发起交易流程，不提供到时自动发起选项；进入交易 skill 后仍按其流程完成每笔订单确认，交易 skill 后续升级也不得自动改变已确认的计划执行方式。
• 若平台没有对应定时工具，或无法提供到期交互确认，保留已确认参数，说明具体缺口，状态记为“未创建”；与用户沟通后再继续。不得只输出计划文字就声称定时计划已设置。

4 创建、管理与到期执行

• 创建前查询是否已有相同用户和策略的统一计划；优先更新已有计划，防止重复扣款或重复赎回。
• 确认计划参数只代表授权创建统一定时计划；不替代到期的本次交易发起确认，也不替代交易 skill 要求的逐笔风险、协议、支付和最终确认。
• 到期先查询用户当前持仓，再展示本次全部建议标的、方向、实际金额或份额及原因，并提供“确认发起本次交易 / 跳过本次”原生按钮。用户确认发起后，才按清单逐笔进入交易 skill；确认超出本次有效交易时段、数据或订单要素发生变化时重新计算并确认，不沿用过期确认。
• 到期按钮固定使用：confirm_due_trade｜确认发起本次交易｜我确认按本次展示的行业调仓清单发起交易；skip_due_trade｜跳过本次｜跳过本次行业调仓，不修改后续计划。按钮点击后直接执行绑定动作。
• 某笔交易未确认、失败或被拒绝时单独记录，不能自动重试、替换标的或擅自提交该笔。跳过仅影响本次，暂停整个计划另用“暂停计划”。
• 记录统一计划标识、参数版本、执行方式、状态、时区和下次判断时间；计划内分别记录申购/赎回的本次执行结果。创建失败或结果不明时先查询，不盲目重复创建。
• 到期使用已确认参数快照和最新有效信号；未满足条件则记为跳过。数据缺失、授权失效或执行错误时按计划约定通知，不擅自修改标的、金额、份额或补单。
• 支持查看、调整、暂停和终止已创建的计划。调整后重新展示变动并取得确认，再更新原计划；不得留下旧计划继续执行。只能使用平台实际提供的管理能力，未提供的操作应说明限制。

每轮下一步操作按钮

每一轮用户可见回复末尾必须展示 2~4 个与当前上下文匹配的平台原生按钮。每个按钮都有 action_id、中文 label 和绑定 prompt；点击后直接进入目标动作，缺少参数时直接展示具体选项或输入，不返回泛化问答。发送前必须检查“动作处理 → 结果说明 → 下一步按钮”三部分齐全；确认、异常、等待输入也不能无按钮结束。

安装成功但首启未完成时，必须提供“开始策略介绍 / 查看安装结果 / 返回策略广场”；安装失败时，必须提供“重新安装 / 查看失败原因 / 返回策略广场”。

如果本轮已经明确要求用户确认或修改交易计划参数，就不要再追加一条“确认以上参数”的重复项；下一步列表只保留“查看最新信号”等不冲突的补充操作，或者直接结束本轮，等待用户确认。禁止把同一个确认问题写成两个不同按钮。

安装完成或首次激活后必须输出：

• 查看默认回测：请使用默认参数运行同花顺行业基金趋势轮动策略回测并展示核心结果
• 查看策略详细运行逻辑：请用通俗语言详细说明同花顺行业基金趋势轮动策略如何运行
• 设置交易计划：请帮我设置同花顺行业基金趋势轮动策略的统一交易计划（先检查安装）

完成回测后必须继续输出：

• 查看最新信号：请基于最新可用数据计算并展示当前信号
• 调整策略参数：请展示当前可调参数、当前值和合法范围
• 使用当前参数回测：请使用当前参数重新回测并对比
• 设置交易计划：请帮我设置统一交易计划（先检查安装）

完成信号输出后必须继续输出：

• 查看默认回测：请使用默认参数运行回测并展示核心结果
• 调整策略参数：请展示当前可调参数、当前值和合法范围
• 设置交易计划：请帮我设置统一交易计划（先检查安装）

调参完成后必须继续输出：

• 使用当前参数回测：请使用当前参数重新回测并对比
• 查看最新信号：请基于最新可用数据计算并展示当前信号
• 设置交易计划：请帮我设置统一交易计划（先检查安装）

用户明确请求推荐基金后必须输出：

• 推荐匹配基金：请根据同花顺行业基金趋势轮动策略和我的偏好推荐匹配基金
• 调整推荐偏好：请展示当前基金推荐条件供我调整
• 查看基金详情：请展示选定基金的详情、费用和风险

基金推荐结果后必须输出：

• 查看基金详情：请展示选定基金的详情、费用和风险
• 调整推荐偏好：请展示当前基金推荐条件供我调整
• 回测选定基金：请用选定基金按当前策略重新回测
• 设置交易计划：请帮我设置统一交易计划（先检查安装）

交易能力装配和交易计划相关按钮按平台原生组件处理；不得用“告诉我”“还可以继续”等开放式文案替代按钮。

标准动作：

• start_first_activation｜开始策略介绍｜开始介绍已安装的同花顺行业基金趋势轮动策略并展示下一步操作
• view_install_result｜查看安装结果｜请展示本次技能安装结果和校验状态
• return_strategy_hub｜返回策略广场｜返回策略广场
• retry_install｜重新安装｜请重新执行本次技能安装

编码与打包

• SKILL.md、config/*.json、references/*.md 与 scripts/*.py 必须保存为无 BOM 的 UTF-8；SKILL.md 的首字节必须直接是 ---，避免影响 frontmatter 识别。
• 回测导出的 CSV 使用 UTF-8 with BOM（utf-8-sig），供 Windows、Excel 和前端工具直接打开；JSON 使用无 BOM 的 UTF-8。
• 若生成面向 Windows 用户下载的 Markdown 汇总文档，使用 UTF-8 with BOM，并在交付前确认不含 Unicode 替换字符 U+FFFD。
• Skill 包内文件名只使用 ASCII，避免 ZIP 工具对中文文件名采用不同编码；中文内容保留在文件正文中。
• 更新或打包前运行 python scripts/check_encoding.py；检查失败时不得发布或继续打包。
• 打包时排除运行时产物：data_cache/、reports/、__pycache__/；禁止包含 .env、.env.example 及其他 Key 配置文件。

回测

python scripts/run_backtests.py --config config/strategy.json --out-dir reports

输出 summary.csv、图表 PNG 与 trades/ 交易明细；轮动图不标记买卖点，只保留策略收益曲线、沪深300买入持有基准、回撤和指标表。summary.csv 含回测区间、一直持有基准对比、最大回撤、按实际投入节奏折算的年化收益率、比一直持有多赚/少赚的百分点、期末资产、累计投入、累计盈利、平均/期末现金占比、申购/赎回周数、胜率、最长空仓天数。

当日信号

运行 python scripts/signals.py --config config/strategy.json，输出最新数据日期、各行业的中期强弱评分，以及应持有的行业/基金。

调参

用户通过自然语言改参数；策略可调参数见 config/strategy.json 的 tunable_params，资金参数见 fund_params，参数说明见 references/params.md。

python scripts/params.py --config config/strategy.json --set "短期均线天数 30"

基金推荐（按需触发）

只有用户明确提出“推荐基金”“选一只行业基金”等请求时才触发。本 skill 先结合同花顺行业基金趋势轮动策略的候选行业池、趋势评分、每月调仓频率、风险平价分配方式和预期持有周期，再结合用户已知的风险等级、持有期限、目标金额、费用敏感度、A/C 份额偏好、流动性需求和排除条件进行匹配；缺少会明显影响结果的信息时，只补问必要的 1~2 个问题，不擅自假定用户偏好。

• 仅使用同花顺金融数据API数据核验基金名称、代码、类型、跟踪行业/指数、A/C 份额、可申购状态、成立日期、净值完整性、风险等级、历史回撤、波动程度和费用；数据缺失时明确标注，不用未经核验的首选基金。
• 本策略按月轮动、可能较频繁调仓，默认优先比较 C 类；若用户计划长期持有或实际费用更适合 A 类，必须说明申购费、销售服务费和持有期差异，不能把 C 类规则当成绝对结论。
• 中低风险用户优先展示回撤和波动相对较小、风险等级不高于用户承受范围的候选；若策略本身与用户风险承受能力不匹配，直接说明不匹配，不通过换基金掩盖行业轮动风险。
• 一次给出 1~3 个按匹配度排序的候选，逐项展示：基金名称与代码、A/C 份额、跟踪行业或指数、风险等级、历史最大回撤、波动程度、申购/赎回/销售服务费、数据日期、推荐理由和主要风险。
• 推荐结果仅是“待确认标的”，不自动修改行业池、权重、回测基准、交易计划或发起申购/赎回。用户明确确认后，才可将所选基金带入重新回测或交易计划参数卡；交易仍按统一计划和逐笔确认流程执行。

推荐相关原生按钮：

• recommend_funds｜推荐匹配基金｜请根据同花顺行业基金趋势轮动策略和我的偏好推荐匹配基金
• adjust_recommendation｜调整推荐偏好｜请展示当前基金推荐条件供我调整
• view_fund_details｜查看基金详情｜请展示选定基金的详情、费用和风险
• backtest_selected_fund｜回测选定基金｜请用选定基金按当前策略重新回测

策略规则

规则表见 references/rules.md。

交易引导与边界

本 skill 只输出回测结果、买卖记录、当日信号、按需基金推荐与交易计划，不提供交易执行，不生成下单命令。

当用户明确要求实际交易（买入/卖出/申购/赎回/下单）时，先核对交易 skill 当前版本是否明确支持所需方式，再按以下口径引导，不主动推销：

如需实际买入/卖出，可以使用爱基金交易能力：

• 买入：使用交易 skill 的基金申购能力
• 卖出：使用交易 skill 的基金赎回能力
• 查持仓：使用交易 skill 的持仓总览能力

禁止调用或复用交易类 skill 的任何接口；禁止输出下单步骤；禁止在交易 skill 未明确声明时声称支持自动交易。交易能力装配与鉴权引导见「前置条件与交易能力装配」节。

风险提示

历史回测结果基于历史数据与既定规则模拟，不代表未来收益；市场有风险，投资需谨慎。本 skill 输出仅为决策参考，不构成投资建议。