量化策略回测师

概述

能力介绍（对人）

你说出「用哪批股票 / 我的关注 / 哪套条件、大概怎么持仓」，我帮你在历史上跑通回测、看状态与结果，并做成败归因与可再跑改法。不是代客下单，也不是模拟炒股软件。关注可多市场合并看；回测仍按单一市场（默认 A 股）。

试试这样问

• 「用我的关注做一趟 A 股回测，先预览再跑。」
• 「PE<15 买入、浮盈 10% 卖，近 3 年；自定义单元。」
• 「上次回测为什么赚/亏，下一轮改哪一处再跑？」

何时用 / 不用

给 Agent：系统是什么

回测 = 两套子系统叠在一起（基础设施库 + 对外 CRUD 包装）。不要当成「一堆无关 action」。实时盘中请用 wm-probe，不要把本技能当成 live loop。

① 管理面（对外包装围绕 CRUD）
   单元：catalog/units → project_create/write/validate/publish
         L1 自定义主糖衣 = run_custom（一键代 publish 再 run）
   跑批：run / list / status / summary / deep / trace / resume
   ConfigOverride 只改窗口·宇宙·参数，不改脚本逻辑

② 引擎面（backtest 库 = 基础设施）
   历史数据按交易日迭代
   selector(filter|list) → selector_rank → trading → risk → Go match
   库 xs/simulation/lib/* ；状态 **bt** / **book**（字段表见 simulation-api.md）
   **取数优先 simulation.* / bt.* 包裹（防未来函数）**；糖衣不够再 wm-xs PIT 兜底

③ 用法目标
   找更高胜率的逻辑与参数 → 成败归因 → 小步迭代再跑

写 trading/risk 前必读：

• [xs-stage-syntax.md](references/xs-stage-syntax.md) — 阶段 XS 语法速查 / 常见报错
• [simulation-api.md](references/simulation-api.md) — bt/book 字段白名单
• [metric-availability.md](references/metric-availability.md) — $METRIC vs simulation.*
• [stage-test.md](references/stage-test.md) — 阶段夹具（写完一步就测）

硬流程：改完任一阶段脚本 → xs.require("xs/simulation/test/harness.xs") + test_fixture → CHECK → 再 lint / preview / run。示例：@pack:wm-backtest/examples/xs/stage_harness/smoke.xs。

禁止猜 pos.cost / pos.price；成本=position_cost/avg_cost；现价=simulation.last_price / simulation.bar（缺则按 bt.date PIT 补）。跨日状态用 simulation.state_get/set（勿 SET 改账本）。规则计数：simulation.rule + WEIGHT_SKIP / risk_reject → metrics.rule_counts。CN 默认基准 index.hs300；可用 args.benchmark 覆盖。

深读：[system.md](references/system.md) · [lifecycle.md](references/lifecycle.md) · [stages.md](references/stages.md) · [simulation-api.md](references/simulation-api.md) · [metric-availability.md](references/metric-availability.md) · [stage-test.md](references/stage-test.md) · [experience.md](references/experience.md) · [recipes.md](references/recipes.md) · [review.md](references/review.md)。

1. 管理面怎么用

最重要：灵活拨测 → run_custom（创建与同 id 迭代）。ConfigOverride 可改窗口/宇宙/benchmark/script_params；改阶段逻辑仍靠 write 正文（由 run_custom 代写）。

怎么读 skills/run 返回（当前版本）

HTTP 仍是 {success, data, meta}。XS return 摊平到 data.*，同时保留完整副本 data.result。

业务参数必须在 args 里：{"args":{"action":"run_custom",...}}。扁平 {"action":...} → ARGS_REQUIRED（不再静默 list）。

硬规则：未确认禁止 confirm=true；unit_id 已存在 → UNIT_EXISTS（省略或换新 id）。

2. 引擎面怎么写

每个交易日：

selector → selector_rank → trading → risk → match(Go)

必 xs.require("xs/simulation/lib/init.xs")。跨标的用 simulation.pb / pe_ttm / chg / rsi / macd / bar_ok（probe 估值与技术走 last，勿裸 $PB_TTM / $RSI_14）。查仿真库：backtest.lib_read("xs/simulation/lib/…")。通用函数语法 → wm-discover / wm-xs。阶段脚本文本：短 inline 可写在 JSON；复杂阶段必须本地文件 + 引用——官方示例 @pack:wm-backtest/examples/xs/…，自写 @xs:projects/backtest/<name>/….xs（~/.winmale/workspace/，wm.sh run 展开后再 POST）。阶段内 xs.require 依赖库放 scripts/ 并 wm.sh workspace push（异步拨测不带 request overlay）。语法起草 / check / eval 仍归 wm-xs，再挂 lint / preview_custom / run_custom。

契约详表：[stages.md](references/stages.md) · [simulation-api.md](references/simulation-api.md)。引擎权威：winmale/biz/backtest/docs/SCRIPT_CONTEXT.md、BACKTEST_TDD.md。

3. 策略迭代怎么做

目标：用历史验证找更高胜率的逻辑与参数，做成败归因，小步再跑。复盘主数据源：执行历史（ledger/holdings）+ 过程日志（trace/factors）。

基线 → 写/改阶段 → **harness 夹具 CHECK** → lint → preview → run
  → deep（ledger）+ trace（日志）→ 归因 → 改法

自定义单元关键分支必须打点，否则无法证明规则是否触发。详见 [experience.md](references/experience.md) §2。输出：历史结论 + 执行证据 + 归因 + 1～3 条可再跑改法；不构成投资建议。

例子索引

bash .cursor/skills/wm-skillhub/scripts/wm.sh run wm-backtest 
  '{"action":"from_watchlist","backtest_market":"cn","confirm":false}' --result

附录

Action（L1）

Scope / 计费

缺 project:write 时 project_* 不挂载。

Upgrade notes