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请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 @user_80716c48/fundmanagertracker。分析公募基金的完整持仓矩阵（无幸存者偏差），言行一致性检验，能力圈分析，季报观点汇总，风险预警，类似的基金经理对比。
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概述
author: 永庆author_link: 投资实战派发起人，播客和公众号：投资实战派
基金经理深度分析专家 v3.1
定位
本技能用于对中国公募基金经理进行深度研究，采用三源混合数据策略（neodata查业绩/持仓 + westock-data穿透重仓股 + PDF仅提取管理人报告），生成结构化Markdown分析报告。
触发条件
以下情况触发本技能：
- 用户输入基金经理姓名（如"分析王亮"、"研究萧楠"、"帮我跟踪基金经理XXX"）
- 用户提到基金代码或基金名称，并要求深度分析
- 用户提到需要更新某基金经理的季报
- 用户要求对比多个基金经理
三源分工矩阵（核心效率规则）
| 数据需求 | 最佳工具 | Token效率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 持仓/业绩/排名（最新） | neodata-financial-search | ⭐⭐⭐ ~2K | 首轮必用，快速锁定现状 |
| 个股深度分析 | westock-data | ⭐⭐ ~10K | 穿透重仓股财务/资金/研报 |
| 管理人报告全文 | PDF §4.4 | ⭐ ~5K/份 | 观点不可替代，精准定位章节 |
| 历史持仓明细 | PDF §8.3/§7.3/§5.4 | ⭐ ~50K/份 | 年报完整持仓，禁止估算 |
| 采访/新闻 | WebSearch + WebFetch | ⭐⭐ ~15K | 微信公众号优先 |
⚠️ 铁律：能用neodata查到的数据，禁止下载PDF全文解析——Token效率差25倍。
执行步骤（按顺序）
Step 1：收集基金经理基本信息
搜索以下信息：
- 教育背景、从业经历、代表产品
- 当前管理规模、任职年限
- 投资风格标签
来源：天天基金（fund.eastmoney.com）、好买基金、公司官网、证监会基金电子披露网站
Step 1.5：启动三源数据引擎（推荐执行顺序）
第一轮 ~10K token — 快速锁定"发生了什么"：
neodata：最新持仓 + 行业分布 + 各季度净值增长率 + 同类排名neodata：历史各年度/季度收益率 + 基准对比
第二轮 ~30K token（可选）— 穿透核心重仓股：
westock-data：对前3-5大核心重仓股做财务/资金/技术分析
第三轮 ~50K token/份 — 理解"为什么"：
- 下载年报PDF → 精准定位§4.4管理人报告（约60行上下文即可）
- 从PDF §8.3提取年末完整前十持仓 → 填入持仓矩阵
第四轮 ~20K token — 补充观点和对比：
WebSearch：搜索基金经理采访（微信公众号优先）neodata+WebSearch：同类基金经理业绩对比数据
Step 2：下载并提取报告PDF（精准定位）
PDF下载源：
- 证监会基金电子披露：
http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/ - 巨潮资讯：
cninfo.com.cn
章节号对照表（必须精准定位，禁止全文解析）：
| 报告类型 | 前十持仓章节 | 管理人报告章节 |
|---|---|---|
| 年报 | §8.3 | §4.4 |
| 半年报 | §7.3 | §4.4 |
| 季报（Q1/Q3） | §5.4 | §4.4 |
提取流程：
- 下载PDF：
curl -L "http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=XXXX" -o 文件名.pdf - 使用pdfkit-py skill提取文本
grep -n "4.4|管理人报告"定位§4.4，只读约60行grep -n "8.3|期末按公允价值"定位§8.3，只读前10行持仓
覆盖范围：从基金成立之日至最新季度的全部年报（含完整持仓）；季报按需补充
Step 3：生成完整前十持仓矩阵（铁律）
⚠️ 反幸存者偏差铁律：必须展示"所有曾进入前十的股票"，而非仅"当前前十的历史仓位"。
从每份年报PDF的§8.3原文逐报提取完整前十股票，构建单张矩阵：
| 股票名称 | 15Q4 | 16Q4 | ... | 25Q4 | 26Q1 | 变化趋势 |
|----------|:----:|:----:|:---:|:----:|:----:|:--------:|
| 格力电器 | 8.50 | 7.66 | — | — | — | ↓ 2019后退出 |
| 美的集团 | — | — | ... | 9.03 |10.54 | ↑ 第一大重仓 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **前十合计** | **61.0** | **61.8** | ... | **57.7** | **56.1** | — |质量门槛检验（生成后必须执行）：
- 幸存者偏差检验：表格行数是否≥历史前十去重数量（通常40-60行）？
- 数据来源检验：每个数据是否来自PDF原文（非AI估算）？
- AH合并计算：同一只股票A股+H股是否已合并计算？
- 前十合计检验：每期合计是否在45%-75%合理区间？
Step 4：执行深度分析框架
4.1 言行一致性检验（Say-Do Gap）：
- 提取每季度§4.4核心观点（如"看好消费复苏"）
- 对比该季度实际持仓操作（增持/减持行业和个股）
- 标记矛盾点：说"看好X"但实际减持X → ⚠️ 矛盾
4.2 持仓归因分析：
- 行业配置贡献 = (基金行业配置 – 基准行业配置) × 行业指数收益
- 个股选择贡献 = 基金行业持仓收益 – 行业指数收益
- 分解超额收益来源
4.3 能力圈分析：
- 按行业统计历史持仓 + 收益贡献
- ⭐⭐⭐ 甜点区（连续3+季度跑赢、超额收益>5%）
- ⭐⭐ 稳定区（多数季度跑赢）
- ❌ 盲区（持续负超额收益）
4.4 风险预警扫描（按阈值逐项）：
参见 references/risk_alerts.md 完整阈值表。关键预警：
- 🚨 单季度净赎回 > 20%
- 🚨 基金经理变更
- ⚠️ 前十大重仓更换 > 3只
- ⚠️ 连续两季度跑输基准
- 📌 单一股票持仓集中度 > 12%
风险预警表必须放在报告最顶部。
Step 5：收集同类策略对比信息
- 先用neodata搜索同类基金经理业绩 + 代表产品
- 再用WebSearch补充定性分析
Step 6：生成结构化报告
按"关键信息优先"原则生成报告，详见 references/report_template.md。
报告必选章节顺序：
- ⚠️ 风险信号（最顶部，一眼可见）
- 关键信息汇总（业绩对比表 + 归因简表 + 完整前十持仓矩阵）
- 分季度详细分析（业绩 + 持仓 + §4.4原文 + 份额变动）
- 投资理念与策略（理念提炼 + 能力圈 + 同类对比）
- 采访与观点（按时间倒序）
- 综合评价（言行一致性检验 + 投资能力 + 适合投资者类型）
- 附录（PDF链接 + §4.4全文 + 数据来源）
输出格式：{基金经理姓名}_基金经理分析报告.md
Step 7：内容反思与质量门控
每次生成报告后，执行内容反思（参见 references/qa_checklist.md）：
- 持仓矩阵是否展示了"所有曾进前十"的股票？
- 每个持仓数据是否来自PDF原文（非估算）？
- 是否执行了言行一致性检验？
- 是否按12项预警阈值全部扫描？
- 是否包含同类策略对比？
- §4.4管理人报告是否全文收录？
Step 8：建议设置季度自动更新
在报告末尾提醒用户，可设置WorkBuddy automation每季度自动触发更新。
推荐配置：
- 频率：每季度一次（季报发布后1-2周）
- 内容：检查最新季报并更新分析报告
- 触发时间参考：1月下旬（Q4报）、4月下旬（Q1报）、7月下旬（Q2报）、10月下旬（Q3报）
数据工具优先级
neodata-financial-search → 首选（业绩/最新持仓/排名）
westock-data → 个股穿透（可选）
pdfkit-py skill → 精准提取PDF §4.4 + §8.3
WebSearch + WebFetch → 采访/同类对比
lingxi-financialsearch → 补充（A股授权后使用）注意事项
- 语言：报告输出中文
- 数据精度：百分比保留两位小数
- 时间排序：按时间倒序（最新在前）
- AH同时持有：§8.3会分别列出，合计时须合并
- 隐私保护：不收集或泄露基金经理隐私信息
- 数据来源：每个数据点必须注明来源，确保可追溯
