爱建证券基金诊断

概述

爱建证券 · 基金诊断

一句话：把一只基金从"名字"拆到"净值、持仓、经理、风险、评分"，并给出能不能继续持有的判断依据。

适用场景

不适用：日内实时盯盘、基金下折/套利等结构化策略、需要当日成交回报的查询。

数据源（–source）

默认走天天基金（eastmoney）。可通过 --source 切换为 akshare 或 westock：

• akshare 示例：

  python "<SKILL_PATH>/scripts/diagnose_fund.py" 161725 --source akshare

• westock 示例：

  python "<SKILL_PATH>/scripts/diagnose_fund.py" 161725 --source westock --input "<WORKSPACE>/westock_161725.json"

字段规范见 references/westock_input_schema.md。

环境要求

• Python 3.8+
• pip install -r requirements.txt（核心依赖 requests；akshare 仅在 --source akshare 时需要）
• 可选：pip install playwright && playwright install chromium（供 --realtime 使用）
• westock-data 为 WorkBuddy MCP 技能（非 pip 包）：用作 --source westock 时由 agent 经 westock-data 工具取数并落盘为 JSON，无需 pip 安装

快速开始

# 基本诊断
python "<SKILL_PATH>/scripts/diagnose_fund.py" 161725

# 用基金名称（会先搜索再自动取第一只）
python "<SKILL_PATH>/scripts/diagnose_fund.py" 易方达蓝筹精选

# 三年期视角 + 实时估值增强
python "<SKILL_PATH>/scripts/diagnose_fund.py" 005827 --lookback 1095 --realtime

# 偏重长期的评分预设
python "<SKILL_PATH>/scripts/diagnose_fund.py" 005827 --preset 经理导向

Windows 建议加 PYTHONIOENCODING=utf-8。

参数速查

使用约束（必须遵守）

本技能仅用于对外（客户 / 公开渠道）发布，以下为硬性约束，违反即视为执行错误。

1. 汇报四要素（缺一不可）：每次向用户汇报必须包含 ①回看窗口 ②与同类/沪深300 的同期对比 ③数据滞后说明 ④免责提示。
2. 不替用户拍板：基金名称命中多条时，先列出候选请用户确认，不得默认取第一条；脚本会打印「已自动选用第 1 条」告警，须原样转达并提示用户复核。
3. 只给体检口径，不荐股、不给动作建议：仅输出六维评分、风险清单与中性化的「综合结论说明」；不得给出买卖点、目标价、涨跌预测，亦不得给出降低权重、调仓、申购赎回等具体持仓动作建议（如已持有是否调整，须交由用户本人或持牌投资顾问依适当性判断）。
4. 数据源按序降级：优先 eastmoney；缺依赖或超时则依次降级 akshare → westock，并在汇报中明确标注实际使用的数据源，不得混用后只标注一个。
5. 不臆造：任何缺失字段一律显示 --，严禁用估计值、相似基金数据补位；未登记的数据源不得声称可用。
6. 参数边界（脚本已强校验，不得绕过）：--lookback ∈ [30, 3650]；--input 仅与 --source westock 搭配；--preset 仅限 均衡/进攻/稳健/保守/经理导向。
7. 输出规范：报告统一写入 output/（或用户指定 --outdir），命名遵循 diagnosis_<代码>_<时间戳>，不得覆盖已有报告。
8. 数据边界：仅访问公开金融数据接口，不读取/上传用户本地文件、环境变量或凭证；持仓为季报口径，最多滞后约 3 个月，须如实说明。
9. 口径一致：本技能为绝对口径打分，与多因子技能的相对口径分数不可直接比较或混用。
10. 默认即对外 + 问责链：报告头部须标注「报告编号」「适用对象」与 AI 生成状态。--audience 默认值即为 external（对外发布，标注未经持牌投资顾问或合规岗人工复核并留痕前不得对外提供）；--audience internal 仅为开发自测草稿、明确标注「禁止对外」，不得作为对外材料。机构背书须与人工复核责任绑定。
11. 模型透明与方法论披露：报告必须包含「评分模型说明与局限性」小节（绝对口径、权重预设、经验阈值 _band() 法、缺失按中性 60、局限性三项）；业绩展示须将「成立以来」全生命周期收益与近期/中期区间收益分表列示并标注不可直接比较，避免选择性突出长期利好；业绩对比须默认以相对排名（较同类/沪深300 超额收益）为核心口径，绝对收益数字仅作基线参照、不构成收益预期。
12. 对外发布强制复核留痕（human-in-the-loop）：对外报告尾部固定含「七、合规复核与发布留痕」栏（含数据口径、表述合规、风险揭示、留痕齐全四项复核 + 复核人签名 / 日期 / 结论）。该报告在对外提供前，必须由持牌投资顾问或合规岗人工复核并签署留痕；未经复核、留痕栏为空，一律不得对外发布。 自动化输出不代表机构已履行适当性审核义务。

工作流程（AI 执行）

Step 1：确认诊断对象

• 拿到 6 位代码 → 直接用
• 只给了名称 → 脚本会搜索并列出候选：
  • 命中 1 条：可直接使用；
  • 命中多条：必须先让用户确认再出报告（脚本会默认选用第 1 条并打印告警，该告警不得被忽略，见约束 2）。
• 用户给了截图/文本 → 先从中提取基金代码或名称

Step 2：执行脚本

PYTHONIOENCODING=utf-8 python "<SKILL_PATH>/scripts/diagnose_fund.py" 161725 
    --outdir "<WORKSPACE>/output" -v

切换数据源：加 --source akshare 或 --source westock --input <json>（见下方 Step 2b）。

Step 2b：westock 数据源（–source westock，agent 经 MCP 取数）

westock-data 是 WorkBuddy 的 MCP 技能，脚本无法直接 import，因此数据由 agent 侧取数后落盘为 JSON 再读入：

1. agent 调用 westock-data MCP 工具，按六模块采集该基金的：净值序列（nav_dates / nav_values）、

基本概况、同类排名、基金经理、资产配置、规模、持仓（holdings / holdings_prev）等字段；

1. agent 将上述字段组装为与 EMClient.fetch_item 同结构的 JSON（字段规范见

references/westock_input_schema.md），写入工作区文件，例如 westock_161725.json；

1. 运行：

   PYTHONIOENCODING=utf-8 python "<SKILL_PATH>/scripts/diagnose_fund.py" 161725 
       --source westock --input "<WORKSPACE>/westock_161725.json" -v

1. 脚本读取该 JSON，复用同一套指标计算 / 六维评分 / 报告渲染逻辑输出诊断。

Step 3：读取输出

• 控制台：概况、收益、风险、同类排名、六维体检评分、综合评级、综合结论说明、风险清单
• output/diagnosis_<code>_*.md：六模块完整报告（含报告编号、适用对象、模型方法论、业绩提示语、免责声明、对外版附「七、合规复核与发布留痕」栏）
• output/diagnosis_<code>_*.json：结构化结果（diagnosis、warnings、holdings_diff、relative_performance、fund）

Step 4：向用户汇报

汇报须为中性化风险关注口径，且必须包含四要素与问责链标识。以下为格式示意（数字为示例占位，实际以脚本输出为准）：

🩺 爱建证券基金诊断：{基金名称}（{代码}）
报告编号：AJZQ-DIAG-{代码}-{时间戳} ｜ 适用对象：对外发布（AI 生成，未经人工复核并留痕前不得对外提供）

① 回看窗口：最近 365 个自然日（截至 {日期}，共 {M} 个净值观测点）
② 业绩（相对排名为核心口径）：窗口内累计 {x%}，较同类平均跑输 {a} 个百分点、较沪深300跑输 {b} 个百分点
③ 风险：最大回撤 {c%}｜年化波动 {d%}｜夏普 {e}｜月度胜率 {f%}
④ 六维体检：综合 {分} 分（{结论} {等级}）— {优势维度} 优秀，但 {弱势维度} 偏弱
⑤ 综合结论说明：{对应评级的中性关注方向}；是否调整持仓须由您本人或持牌投资顾问依适当性判断
⑥ 数据滞后说明：持仓/规模报告期 {日期}，滞后约一个季度，结论仅供研究参考
⑦ 免责提示：本报告由 AI 自动生成，仅供研究参考，不构成投资建议；基金有风险，投资须谨慎

⚠️ 对外发布前必须经持牌投资顾问或合规岗人工复核，并在「七、合规复核与发布留痕」栏签署留痕后方可对外提供。

必须包含：回看窗口、同期同类/沪深300对比（相对排名口径）、数据滞后说明、免责提示，并标注报告编号与适用对象（对外发布）；对外报告须带有「七、合规复核与发布留痕」栏。

Step 5：异常处理

报告结构

一、基金基本概况        类型/规模/经理/基准/费率/同类排名
二、业绩分析            区间收益 + 相对排名（较同类/沪深300超额） + 成立以来分表 + 任职期对照 + 风险指标
三、资产配置与持仓分析  股票债券现金、十大重仓、集中度、季度变动、规模变动
四、基金经理            任期、评分、在管规模、五维能力评价
五、六维体检评分        动量/风险调整/回撤/稳定/经理/规模费率 + 综合评级
六、风险清单与跟踪建议  触发的风险项 + 复检触发条件

注意事项

1. 体检结论是绝对口径打分（不依赖样本池），可与多因子技能内的相对口径分数不一致。
2. 持仓为季报口径，最多滞后约 3 个月；实时估值仅在 --realtime 下尝试抓取，失败自动降级。
3. 同类排名、状态等以天天基金公开数据为准，与实际代销/估值口径可能有细微差异。
4. 本工具不构成投资建议；基金有风险，投资须谨慎，最终决策需结合适当性与人工研判。